这个策略有什么缺陷

原理：超短线，只看前一分钟起始价和结束价的斜率趋势，3 倍杠杠，止损 2%，最低止盈 0.5%，最高允许的净收益跌幅 40%，基本两分钟左右一次自动平仓，在模拟上测效果还可以，上线实盘有什么可能的缺陷呢

js 伪代码

// 获取前一分钟 K 线图数据，拿到起始和结束的价格
const [startPrice, endPrice] = await getCandles({ time: "1m" });

// 判断 startPrice 到 endPrice 的斜率|角度
const edge = getEdge(startPrice, endPrice);

// 如果角度大于 75 度（无论正负），证明趋势明显，达到开仓条件，跟趋势的方向

const orderPrice = await getCurrentPrice();

if (edge > 75) {
  // 开看涨单
  await createOrder({
    price: orderPrice,
    direction: "up",
    count: await getMaxBuyCount(orderPrice),
  });
}

if (edge < -75) {
  // 开看空单
 await createOrder({
    price: orderPrice,
    direction: "down",
    count: await getMaxSellCount(orderPrice),
  });
}

// 开单后进入循环，判断是否达到平仓时机
while (true) {
  // 每隔 5s 获取一次现价
  const currentPrice = await getCurrentPrice();

  // 计算收益
  const income = getIncome(currentPrice, orderPrice);

  // 计算总手续费
  const totalFee = getTotalFee(currentPrice, orderPrice);

  // 计算净收益率
  const pureIncomRate = getPureIncomRate(income, totalFee)

  // 首先判断止损条件, 如果达到止损线（-2%）, 立刻平仓, 然后重新等待下一次开仓机会
  if(pureIncomRate <= -2%){
    await finishOrder()
    await runApp()
  }else{
    // 如果净收益率超过最低预期净收益率（ 0.5%）,不平仓，让盈利奔跑

    let maxPureIncomRate=0

    if(pureIncomRate >= 0.5%){
        // 记录净收益率的最高点
        maxPureIncomRate = Math.max(maxPureIncomRate,pureIncomRate)

        // 如果当前净收益率相比最高点下降 40%，则达到盈利平仓条件, 立刻平仓, 然后重新等待下一次开仓机会
        const downRate = getDownRate(maxPureIncomRate,pureIncomRate)

        if(downRate >= 0.4){
             await finishOrder()
             await runApp()
        }
    }
  }
}

zictos

2023-12-29 14:52:40 +08:00

你测了几年的数据？我觉得起码要测 3 年以上，而且我觉得这策略不太可能有正向收益。
仅仅看一分钟的 k 线根本说明不了什么，一分钟的走势的随机性也很大。而且你的策略的多空界限不明显，比如你开了一个多头，可能下一根 k 线又满足你的开空条件，不过你不会平掉多头，还是继续持有多头。
而且频率也会比较高，等于要一直持有仓位，很容易触发信号，几乎没有什么空仓期，其实大部分时候市场没明显趋势的时候完全没必要持仓，保持大部分时候空仓会更好，避免在震荡中反复磨损。频率太高导致手续费也是一个问题。如果资金比较大还要考虑滑点问题。
2%的止损也比较机械，根据市场波动来比较好，常见的就是参考 ATR 指标。