有没有量化的小伙伴，一起研究

[huxianguang]

目前是通过实时的 level2 数据流式计算分析量化，已经实盘，个人的研究，有没有量化的小伙伴一起

[huxianguang]

有兴趣可 q 15789762

[GTim]

好奇接口从哪里拿，我 也有这个想法

[huxianguang]

@GTim 接口购买的

[I3tZ9NgHU44xmaA4]

量化首先不是该有一个看起来感觉还不错的公式么？
我想做一些回测但目前有一些问题解决不了，
1 是我要做跨周期的筛选，举例说日线 MACD 绿转红，就进入 60 分钟的公式筛选，甚至更多的周期。
2 我想知道符合公式时的具体价格，还是上面的 MACD 转红为例，某股票当天 9.5 就红了，然后涨停价 10 元收盘，那我回测时是没办法知道具体转红时的价格的，只会知道当天收盘 10 元而且转红了。
这种情况下量化就只能收盘价做回测，而没法回测当天达到预警时的成功率，而且会算漏许多达到预警价格然后收盘低于那个价格的股票。
像 BACKTRADER 那些好像只能单周期？当然也许我不会用吧，因为没深入了解，能算出来预警时大概价格的就更找不到了，好奇那些玩短线量化的大佬们内部有没有这样的。

PS：我这公式优化下是不是可以一战，无未来：

[phrack]

能赚钱吗哥

[encro]

@testonly

你选的这个股整体是上涨的，你试试 hs300 。。。

[crazyweeds]

正在做，还在和数据死磕，刚把技术选型给定了。。为了这事情，折腾了至少半个月。

[crazyweeds]

@testonly 我刚开始做，不知道对不对，我觉得你这个是因为缺少实时数据导致的吧？

[nealot]

既然买了数据，先把数据存下来才是最重要的 (万一以后用到呢)

楼主一天有多少数据量？

[huxianguang]

@nealot 平均每天 5G 左右吧 实时的用做实盘 历史用于回测

[huxianguang]

@testonly 你这个策略跑出来应该也是过拟合

[nealot]

一天 5 GB ，一块 1T 的 SSD 只够存不到一年的数据

买两块 16T 硬盘组 RAID1 ，这样裸的数据能存 10 年以上，基本上就没有后顾之忧了

不过这种极其规律的时序数据，用时序数据库存应该效果最好。时序数据现在最流行的显然是 InfluxDB ，但是我不知道实际环境下能取得多少压缩比

[huxianguang]

@nealot 我现在用的就是 InfluxDB 需要回测的数据写入到 InfluxDB 其他的在对象存储

[encro]

为啥不搞微信群，加我一个。

[encro]

@testonly

最简单的 backtesting.py ，
支持多周期 https://kernc.github.io/backtesting.py/doc/examples/Multiple%20Time%20Frames.html

[nemesis1st]

你好，我现在有一个大概的需求是实时接入 level2 数据、计算因子并入库，目前中意 Flink 流处理引擎。
想问一下你们的技术选型 使用什么流处理引擎？