做了一个支持多策略的全球市场投资交易提醒工具

314 天前
bmpidev2019  bmpidev2019

这个产品断断续续做了好几年了,之前已经有两个版本废弃了,具体 i 可以看这个开源项目: https://github.com/myinvestpilot/gravestones

产品的初始念头是基于我自身的需求,一方面我不想浪费太多时间在投资交易上,这是因为没时间盯盘以及盯盘会受到市场的影响,再就是本金不多的情况下花太多时间在投资上挺浪费时间的,时间应该花在提高本金的事情上。

要解决这个问题,有多种办法,没有钱可以选择选好的公募基金,好的大 V 来跟投,有钱可以选择好的私募。但是这些方式并不适合我,我并不信任公募基金,也不信任大 V 的操作,虽然我认可某些大 V 的理念,但是我并不想去长期跟投一个人,这很容易出现公募基金的问题。

所以解决办法只能是通过一些量化回测的方式,通过一些策略去做自动化的交易,但股票的流动是个大问题,所以这里可选的也就只有 ETF 了。于是这个产品的雏形出现了,早期是一个双均线策略的提醒工具,策略非常简单,甚至没有去优化,因为我担心过拟合的问题,因为似乎双均线在 A 股的效果还不错,我甚至还专门做过一些回测:双均线交易策略

但这个系统存在一些问题,不支持美股与加密币,我也不想一棵树上吊死,显然全球投资是必然的,那么从资产配置的角度看,A 股、美股与加密币就是一个不错的选择。为了支持全球市场以及多种资金策略与交易策略,去年开始我把系统升级成了现在这个产品的形态。目前创建各种策略的组合非常简单,甚至在未来会把策略与组合创建的权限下放给所有用户。现在你可以查看支持全球市场的十几个组合的历史表现: https://www.myinvestpilot.com/portfolios

另外一个需要注意的是,为了展示策略的有效性,我会通过创建一些模拟组合,通过组合的历史表现风险数据来评估策略的有效性,这也是为什么策略与组合在一起出现的原因。

当然这个产品也有一个面向海外的子产品:Chat2Invest,这是基于 LLM 的一个 AI 工具,能帮助分析个股的一些技术与基本面消息面的问题,但是因为模型的不稳定,目前这个子产品还处于试验阶段,我会在后续把策略选股及组合分析的功能也加入进去,更重要的是可以监控个股或市场,这个目的都是为了降低时间成本,让长期投资变得更容易一些。

现在提供一个免费申请试用的活动,首页里填写一个调查问卷,大概十几个小问题就可能获得试用的机会,如果感兴趣,请直接提供反馈给我吧,谢谢!

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147 条回复
bmpidev2019
bmpidev2019
312 天前
@Livid 我用 coinapi 获取到的日内数据,你可以自己试试这个策略的回测看看最终效果
reechangs
reechangs
312 天前
这个很有意思,不过盘前发 email 有时候容易没看到或者忘记执行。有没有考虑过连接券商 api 的 robo ?
Inn0Vat10n
Inn0Vat10n
312 天前
动量策略去噪和控回撤比单纯信号重要
reechangs
reechangs
312 天前
如果能增加一个美股和 Crypto 定投策略就更好了
bmpidev2019
bmpidev2019
312 天前
@reechangs 美股 4 号就是定投策略。自动化交易并不适合普通交易者,目前还没有这个规划。
@Inn0Vat10n 我还没试过你说的方式,不过目前这个产品并不是一个为专业投资者打造的工具,所以策略尽可能简单操作少。
sb
sb
312 天前
@Livid #39 我有使用类似的思路做自动化交易,我选用了 ATR 震荡均幅,大于 0.5 视为有暴涨和暴跌,低于 0.5 视为常规震荡。
在 0.5 以下时,采用 BOLL 下轨或下轨以下 x%5 分钟或 15 分钟级别买入 BTC
在 0.5 以上时,采用 BOLL 下轨或下轨以下 x%1 小时级别买入 BTC
控制 DCA 次数,以控制风险。

卖出按照固定 x%卖出止盈,阶段性保留底仓。
思路:1 ,震荡向上的行情,做 T 获取短期利润。2 ,降低底仓成本
12liuxiangyu12
12liuxiangyu12
312 天前
关注楼主,我最近也做了个类似的事情,写了个回测系统跑全 A 股所有股票,请教下楼主各股票市场实盘接口咋弄的?
Livid
Livid
312 天前
@sb 嗯,这个太关键了:

“卖出按照固定 x%卖出止盈,阶段性保留底仓。”

还有阶段性保留抄底资金。
Livid
Livid
312 天前
@sb 自从去年 10 月 SOL 的这波行情启动之后,虽然大部分时候 SOL 和 BTC 涨跌同步,但有时候 SOL 会上演双倍的快乐或者痛苦,所以我同时关注 SOLBTC 这个比值,当差距接近或者大于 -2% 的时候,也是买入时机。
sb
sb
312 天前
@Livid #48 保留底仓的内涵逻辑是新开底仓的逻辑与 DCA 加仓逻辑不同。我的设定重底仓的逻辑会选在大幅度下跌时建立,接受浮亏。下跌后通常开始震荡修正,那么便是预期的 DCA 行情。

根据我的实盘测试,从 2 月 19 日跑该策略(期间有小幅调整参数),至今盈利三倍。DCA 次数最大时,账户满仓总杠杆是 7 倍。另外我也有测试杠杆更大的情况,本金更小,仓位更高,及时提盈,爆仓止损。
sb
sb
312 天前
@Livid #49 SOL 看起来相较于 BTC ,自带了 2 倍杠杆。同样的按照我上述的策略,4 月头上运行了 SOL 策略,可惜行情从高点震荡下跌幅度有点大,暂时没反弹上去,整体仓位套牢。带杠杆的情况下目前浮亏 20%。
sb
sb
312 天前
@Livid #49 现在的 SOL 震荡位置按照我的策略,现在是最佳的介入机会,因此我又开了另外的一个子账户运行同样的策略,重新建仓看看。哈
Livid
Livid
312 天前
@sb 哈哈,家人。我也套了一些 SOL 。就看接下来 BTC 会怎么走了,如果再冲一波 ATH ,站稳 71.5 ,那 SOL 可以赚着出来。如果又往下,那就 BITX 走起。
winglight2016
winglight2016
312 天前
看夏普率和年化,大概率已经过拟合了。

ETF 就不要频繁交易了,就像 lz 说的,资金量小就不要投入更多的时间和精力,标普和纳斯达克 ETF 比自己写的策略要靠谱多了。

实在想挑战一下战胜市场,少量投入炒一下 mini 纳斯达克的期权也行。
bmpidev2019
312 天前
@winglight2016 策略优化很难避免拟合,只能降低,真正拟合的参数没有用,不然表现比现在的组合还要炸裂。
K2
311 天前
我在用的双均线是 5,20
目前仍在持续布局周线和月线级别趋势低位的 crypto 现货
1044523901
309 天前
牛逼啊,不支持缅 A 吗?
standchan
309 天前
@1044523901 #57 金融巨头贝莱德都铩羽而归的,谁来写这个程序都没法哈
standchan
309 天前
@1044523901 #57 支持的,你看他网站,之前没点开网站来看过
bmpidev2019
309 天前
@standchan 缅 A 还行啊,A 股 2 号年复合 16%的收益还行,毕竟无风险利率都干到 2 个点了

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