交流下可视化回测框架

[tdb11039gg]

回测框架主要有： 1.云平台：聚宽等，不熟悉，有好用的可以推荐下（平台亮点是啥）。 2.自建：获取 k 线数据的 api ，开源可视化框架的选择（ python 下）

主要讲一下，昨天花了半天时间，用 cursor （ ai 写代码）写了个简单可视化回测框架，cursor 很香，不知道阿里的通义灵码怎么样，过段时间体验下。 api：baostack ，不收费。 可视化回测框架：backtrader 。一个 python 文件就可以写一个简单的 trade 策略了。 有更好的方式和方案选择也可以推荐下。

trade 策略： 投资宽基指数 etf （上证指数），资金分份（ 5 份），每下跌固定百分比（ 4%）买一份，持有总收益涨一定幅度并回落卖出（涨 6%回落 1%），第一份买入必须是从高点下降一定幅度（ 8%）才买入，这样性价比相对高一些（也可以通过大周期技术指标判断高低点择时买入第一份）。

回测从 2020-1-1 至今 2024-8-19 的数据。新账号不能发图，自己 base64 解码看把。aHR0cHM6Ly9pLmltZ3VyLmNvbS9NRkltMExwLmpwZWc=

最大投入资金份数为 3 ，3 年多总收益是总金额的 13%，比较低-_-。

总结： 收益率比较低，资金占用率还好，可以用剩余前买短期无风险的基金（债券，货币，国债逆回购）。 对下行周期品种比较友好，对于持续上涨品种此策略无法把握。 对比定投收益低很多，胜在回撤相对来说比较小。可以作为价值投资的底仓，不同风险偏好只需要设置不同资金份数就可以了。

投资大佬们，技术大佬们，多提提建议，有好的方案分享交流下。

TODO： 1.策略和每次买卖需要持久化存储，展示和数据管理。 2.买卖点的每日提醒。

[IamUNICODE]

vn.py 试试？

[tdb11039gg]

@IamUNICODE 推荐用什么方式安装 vn.py. 这个安装让我有点崩溃，不是安装不成功，就是运行有兼容报错。

[IamUNICODE]

@tdb11039gg 啊？我就是官网下的 exe ，跑一次就成功了，你那里是什么问题？要不要去论坛问问？

[tdb11039gg]

@IamUNICODE 安装成功了，卡在数据服务了，好像要花钱买数据服务，要么是本地导入 csv 把，搞得头大。。你用他跑过策略吗

[IamUNICODE]

@tdb11039gg
我这边自己写了一个 akshare 的脚本记实时数据，策略跑过，本地导入。
数据的话要不你去别的网站捞？国内的数据好像 akshare 和掘金都有，币圈的就不知道了

[IamUNICODE]

@tdb11039gg http://www.snailtoday.com/archives/11218
看看这篇文章有帮助不

[IamUNICODE]

https://www.cnblogs.com/vnpy/articles/15828792.html

[tdb11039gg]

@IamUNICODE vnpy 的优势是啥，比如你自己写脚本写数据，然后再导入数据，是 UI 比较强大呗？还是说策略代码是分开的比较清晰好维护。还是说他提供指标或策略比较多。直接的说，你用 vnpy 主要是用来干啥？

[IamUNICODE]

@tdb11039gg 可能是方便可视化吧，对接的接口也很全，另外貌似可以直接进行策略交易，这个没敢实盘我也不清楚，其实回测的话 backtrader 也不是不可以，这俩我都会用的，不过 vn.py 好像更方便点。

[tdb11039gg]

@IamUNICODE 那我是不是也可以用 baostack 下载数据，然后导入到 vnpy ，然后用 vnpy 回测。哈哈

[IamUNICODE]

@tdb11039gg 理论上只要转成一样的格式就行吧