grindsgears
2014-07-16 23:36:13 +08:00
hahahahahhahahahahahahha终于说道了我的职业，， day trader,, lol,,
肯定是有用的，， 你说的属于是backtesting，数据没有那么贵，我有近十年的ES, CL , NQ, TF, YM,等等 和几乎全部的FOREX的data，精确到tick，你可以用python，也可以用matlab来用machine learning之类的东西来算。我现在用multicharts，可以很精准的做backtesting，但是，市场一直是变化的，我有跑出来all the way up的曲线，但是在真实市场却表现不好，why？因为市场一直在运动，一直在变，所以还有做walk forward等等，， 再高级一点，研究研究套利，最简单的来说，如果今晚美股收盘，ES下跌，那么有很大可能，明早开盘，沪深也下跌， BDI（波罗的海指数）下跌，那么A股关于船运的股票也可能下跌， 再来，就是hedge，比如，我short EUR/USD(欧元对美金)，并同时long一单（es 迷你标普股指期货）。最后，你会发现，你可以同时做N个市场，用N个策略，我们全是写好策略，然后放到服务器跑的，不手动交易，当然，为了速度，要离交易所越近越好。
well，说的比较乱，总而言之
1，。绝对有必要
2，要的国外数据基本可以找tickdata.com买，或者我可以给你点，国内的基本都是日线，不清楚
3，最新的价格，最快当然是从数据提供商，而不是你的券商那里，最好选场内的，我现在用rithmic ,以前用过IQFEED, 这点很重要，因为rithmic和iqfeed的数据是没有延时的（大概15微秒左右到我的服务器），而且券商的数据是有filter，简单来说就不是真实的数据，当然日线之类的无所谓。
4，即使你计算出一种策略，未必对将来的市场是有效的，所以你可以用模拟账户去做forward testing。
5，就美国市场而言，70%的交易已经是电脑算法完成，但是，只是提供更好的流动性而已，大部分都是HFT（高频交易）。 但是，市场永远是市场，永远有一定的规律
祝你好运。。