写了个比特币自动套利程序

[xhowhy]

参考知乎上大神写的文章： http://zhuanlan.zhihu.com/alfredyuan/20090944 中的原理，实现了在多个市场间套利的功能。

目前程序还有个缺憾，就是不能通过做空（融币）来对冲，以规避系统性风险（大跌）。原因是国内融币是需要手续费的，不知道通过同时买涨和买跌赚来的市场差价是否能大于还币时候的手续费，也就是不知道做了空是否还能稳赚钱；另一方面市场的官方API通常不支持融币操作。

所以在犹豫要不要进一步跟进，通过调用phantomjs来实现一个融币API。

对这方面感兴趣的同学和大牛可以一起交流哇~483526019 （扣扣群）

[2015-08-16T09:36:09+08:00]在 huobi 以市价 25.1 卖出Ltc：0.5个成功!价差：-0.04
[2015-08-16T09:36:14+08:00]在 huobi 以市价 25.1 卖出Ltc：0.5个成功!价差：-0.04
[2015-08-16T09:39:53+08:00]在 okcoin 以市价 25.08 卖出Ltc：0.5个成功!价差：-0.02
[2015-08-16T09:39:54+08:00]在 huobi 以市价 25.05 购买Ltc：12.53元成功！价差：-0.02
[2015-08-16T09:39:54+08:00]在 okcoin 以市价 25.08 卖出Ltc：0.5个成功!价差：-0.02
[2015-08-16T09:39:54+08:00]在 huobi 以市价 25.05 购买Ltc：12.53元成功！价差：-0.02
[2015-08-16T09:39:55+08:00]在 okcoin 以市价 25.08 卖出Ltc：0.5个成功!价差：-0.02
[2015-08-16T09:39:55+08:00]在 huobi 以市价 25.05 购买Ltc：12.53元成功！价差：-0.02
[2015-08-16T09:39:55+08:00]在 okcoin 以市价 25.08 卖出Ltc：0.5个成功!价差：-0.02
[2015-08-16T09:39:56+08:00]在 huobi 以市价 25.05 购买Ltc：12.53元成功！价差：-0.02
[2015-08-16T09:39:56+08:00]在 okcoin 以市价 25.08 卖出Ltc：0.5个成功!价差：-0.02
[2015-08-16T09:39:56+08:00]在 huobi 以市价 25.05 购买Ltc：12.53元成功！价差：-0.02
[2015-08-16T09:42:00+08:00]在 okcoin 以市价 25.05 购买Ltc：12.53元成功！价差：-0.03
[2015-08-16T09:42:01+08:00]在 okcoin 以市价 25.05 购买Ltc：12.53元成功！价差：-0.03
[2015-08-16T09:42:01+08:00]在 okcoin 以市价 25.05 购买Ltc：12.53元成功！价差：-0.03

[maxsec]

标题党，明明是Ltc，居然说Btc

[xhowhy]

@maxsec API同时支持BTC和LTC，本钱有限，每个市场只放了1000RMB，用来交易LTC

[justpayne]

自动板砖呗，自己玩玩挺好的吧

[techyan]

你说的是搬砖？

总之你写的这些我都不大懂，但是我鄙视一切炒作比特币的行为。

[konakona]

@techyan 在BTC世界炒作分2种：品牌炒作和资本炒作。
对于后者我非常欢迎，对于前者我不认同。

[konakona]

楼主写的帖子非常认真！已follow！

[wuhuaji]

@konakona 知乎上的帖子不是楼主写的：）

[liboyue]

这个帖子是卖程序的还是卖QQ群的？

[xhowhy]

@liboyue 啥也不卖

[sneezry]

很佩服楼主勇于发出自己的程序，毕竟多数人都信奉闷声发大财。我和 @rebornix 也玩过市场间差价盈利的程序，不过我们玩的是 ripple，原因是 ripple 转账是实时的，比特币我们当时也评估过，但就像知乎原文中说的那样，交易时间过长，可能会消磨利润空间，最后我们放弃了。在此给楼主几点提醒，首先是api成功率的问题，尤其是玩高频，如果api的成功率哪怕有95%，没有强劲的容错机制也会血本无归，其二，此策略是比特币数量恒定，来赚取更多的人民币，那么必须考虑比特币本身的价格波动，比如你投了2个比特币来做对冲，一个月后你的帐户多出500人民币，比特币还是2个，但是在此期间比特币价格下跌了300，你的用收益其实是负100。知乎原文提到门头沟倒闭是在原作者交易期间发生的事情，所以我大胆猜测原作者可能因为比特币当时大跌，亏进了之前对冲的盈利，甚至倒搭。最后提醒楼主，金融界玩交易套现方法很多，市场间差价只是最最简单的一种，它的盈利非常有限，并且极其不稳定，无法做到长期可观的盈利，所以楼主玩玩可以，切勿大量投资啊！

[em70]

挺有意思的东西,不图赚钱,用来研究量化交易的技术就足够了

[liboyue]

@xhowhy
仔细看了一下LTC还真是有不小的价差

[liboyue]

@sneezry 你们最终盈利了吗。。。

[sneezry]

@liboyue 并没有，api的成功率不是100%会导致有压单，就是一个市场买入，另一个市场却没有卖出，这样我们的可盘活资金就减少了，没有容错机制，必须手动清理积压下来的单子，这本身就可能亏损。另外就是我提到的虚拟币本身的价格波动，这个问题几乎是无解的……

[brucefeng]

现在很多交易网站已经限制这样自动套利了吧

[xiaojay]

@sneezy 比特币本身的价格可以通过期货卖空保值
Api 不稳定 可以通过程序设计容错

所以
唯一的风险就是交易所跑路 ：（

[Luzifer]

@sneezry 我貌似学习到了新东西（记不住）

[xhowhy]

@sneezry 感谢大神。如果通过同时买涨和买跌来对冲规避风险，赚的就是市场间的差价，理论上是可行的，就是不知道算上手续费后从理论上还能不能利益。
另外一个更严重的问题是，即使理论上能盈利，在遇到大跌的情况下，API 能否稳定进行交易，是能否稳定套利的关键。否则就要面对很大的亏损。不知道是不是这个意思？

[ninqq]

这帖子 配色 好炫酷

[proudduck]

去年上半年一直在玩这个游戏，遇到很多和@sneezy描述的一致的问题我就不再赘述了。我就说说套利空间问题，假设 okcoin 和 huobi 始终存在10元价差， 每个交易所每天交易量10w btc，那么套利空间就是100w rmb (我算的对么……)。楼主想想这100w到你头上还剩多少？事实上，去年下半年开始交易市场之间就没有这样子高价差了（暴涨暴跌时除外），这也从侧面反映了那时候起机器人搬砖就已经有相当规模足够把市场间差价搬平。