[坐标：北京五道口] 我们是量化基金公司，清北团队，要 C++，我们要 C++，我们要 C++！

首先请允许俺自我介绍一下：我们是一家具有卓越资产管理能力和财富管理能力的创新性资产管理公司，公司核心团队组建于 2015 年，由一群专注量化、有着全球视野的新生力量组成，团队成员毕业于北京大学、清华大学、复旦大学、南开大学、帝国理工学院等国内外顶级大学， 90%为硕士及以上学历。

此次为我们的量投团队招聘两个与 C++有关职位 [量化高频交易工程师 ] 和 [ IT 研究员] ，两个都是我们的核心岗位，团队成员绝对低调靠谱踏实~

待遇和团队氛围很好，有实力的小伙伴，大家不要犹豫，请把简历砸向 hr@ikuanriver.com~

[一] 量化高频交易工程师
高频交易是计算机软硬件高级技术和金融市场最为紧密结合的一个领域，也是最有机会将 IT 技术直接转化为金融市场竞争力的领域。现招聘的高频交易核心岗位特别适合于具有计算机背景并想涉足金融领域的人才。我们期待的候选人应该在计算机软硬件方面有较强且全面的技术积累，热爱学习新技术，善于查阅文档，在项目上追求完美，对于 IT 与金融的结合感兴趣。我们对学历和工作背景没有硬性要求，需要的是解决问题的能力。应聘成功的候选人将在工作过程中获得关于高频交易的最直接、全面的经验，对高频交易建立深刻的理解（不仅包括技术，也包括高频交易策略）。

岗位职责：
1 、 linux 下的进程管理优化、中断处理优化、网卡优化、网络协议栈优化；
2 、 C++交易程序代码级别的内存使用优化、缓存利用优化、并发程序优化；
3 、核心目标是低延迟设计及优化。

职位要求
熟悉以下至少 2 项：
1 、全面了解程序编译及执行中的各个环节；
2 、进程管理， CPU pinning ，减少上下文切换；
3 、 C++/C 程序中的内存管理、高效利用缓存；
4 、 C++/C 程序中的高性能多线程编程，无锁编程，共享内存；
5 、网络性能优化，用户态 TCP/IP 协议栈。

加分项：
1 、直接的高频交易（系统或策略）经验；
2 、了解 linux 内核（代码），尤其是进程调度、内存管理、中断处理等方面；
3 、了解 boost ；
4 、网卡驱动；
5 、了解国内期货交易系统（ CTP 、 CTP mini 、飞马、飞创、易盛中的一个或几个）；
6 、开源项目及社区讨论的经验；
7 、期货公司、证券公司、基金公司中的交易系统开发经验。

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[二] IT 研究员

岗位职责
1. 维护和开发算法交易系统(C++)，实施并优化交易策略执行环节；
2. 为数据分析工程提供技术支持，如辅助设计量化模型、数据规整、数据分析工具开发等。

任职要求：
1. 本科及以上学历，五年及以上 C++开发经验；
2. 有 CTP 或类 CTP 接口开发经验,熟悉算法交易系统架构,参与过实盘算法交易系统的开发；
3. 熟练使用各类数据结构与算法；精通并发编程；
4. 熟悉低延迟系统、能独立完成底层框架者优先；
5. 具有良好的编码规范和文档习惯；
6. 具有良好的沟通能力、团队合作能力和自我驱动能力。