喝完这瓶酒，我决定以后理性炒股

从 https://zhuanlan.zhihu.com/p/25815550 转载

亲爱的朋友们，在这春寒料峭的晚上，难道不应该温一杯酒吗？

亲爱的朋友们，在这阴沉不定的股市，难道不应该持仓点白酒吗？

请您关注一下 600519 ，对，尾号 519 ， alias 我要酒！国窖茅台，像一个喝醉了酒的人，摇摇晃晃，但持续地往前走着。

你如果在 2016 年初建仓，并且一直持有到现在，你的资产将翻倍。是的，没有风骚的微操走位，就在那放着。跟一个美国投机大拿说的一样，”我只是坐在那里，就赚到了钱“。但是，这样的假设是极不负责任的，在这一年多中间你会不可避免的进进出出了，无论是出于止损、止盈或其它目的。那么问题来了，假如我看好这支股票，决定只做这支股票，而且这支股票也表现优异，是不是我怎么操作都可以赚钱，只不过是多少的问题？

随机买卖，没有原则的结果如何：

有人肯定不同意，没人这样干，就算是小白，也不可能随机买卖，肯定也有点自己的想法。那我就限定一下，像过去的我那样小白。我当然也是很有想法的，但我不可能实时盯盘，有时候放好几天才想起来看一眼；有时候有空了就研究一下，既然认真研究了，那就调点仓吧，与行情如何无关，重点是我刚好有时间！虽然我认为我是认真分析，严格按自己的思路操作的，但后来分析一下自己的调仓记录，完全不是那么回事，没任何规律可循！我自以为的，跟实际上发生的，根本不是一回事，也许这也是为什么我开始研究量化交易的原因。

既然是测试随机买卖，当然对结果不会有特别一致的预期。我就贴一下代码，感兴趣的可以在回测平台狂点回测按钮。因为只操作一支股票，所有平台运行应该都会很快。

先上 Python 代码(Joinquant 平台代码，其它平台 API 比较类似，只需少量调整）：

import random
# 初始化函数，设定要操作的股票、基准等等
def initialize(context):
    # 定义一个全局变量, 保存要操作的股票
    g.security = '600519.XSHG'
    set_benchmark('000001.XSHG')

# 每个单位时间(如果按天回测,则每天调用一次,如果按分钟,则每分钟调用一次)调用一次
def handle_data(context, data):
    security = g.security
    r=random.randrange(0,34);
    if r%5==0 :
# 开车的朋友注意：血液酒精含量大于 80mg/100ml 为醉酒
        order_value(security, 200000)
    if r%7==0 :
        order_target(security, 0)

再上 Java 代码（ Raquant 平台代码，其它平台...愿意长期支持 Java 的不多了，就一个京东了，不过京东的 Python 明显更完善，有些新开发的功能都不支持 Java ）：

public class RandomMoutai extends BackTestTradingStrategy{
    String wine = "sha-601318";
    Random random = new Random();
    @Override
    public void init(BackTestContext context) throws Exception {
    }

    @Override
    public void handleData(BackTestContext context, BarData data) throws Exception {
        int r = random.nextInt(34);
        if(r%5 == 0) {            
            orderValue(wine, 200000);
        }
        if(r%7 ==0 ) {
            orderTargetPercent(wine, 0);
        }
    }
}

好了，找个舒服的打开方式，然后不停的点击回测。不知道是我运气不好怎么的，我连点了 10 次， 8 次都亏了，有次净然亏了 30%以上。大家可以去试试手气。

不是足够复杂的策略才能让人进步，这个简单的策略可以告诉我们什么呢？它告诉我们像我以前那样有一出没一出的貌似有原则实则随机的买卖股票，根本不靠谱！即使给你 A 股里表现最好的股票，像这样交易一样有很大的机率会亏钱！经常听到有股民说”赚了指数，亏了钱“，这还不算什么，即使你选对了股票一样很可能亏钱！

当我意识到上述问题的时候，我就决定研究研究量化了。在我没有有更多的心得之前...我还是买了茅台，我决定在我没搞明白之前就坚决不卖。还有泸州老窖。友情提示：我的做法完全不是投资建议，因为我持仓已经很久了，有足够的操作空间。。我写此文的目的是，做事情要去发现规律，大胆假设，小心求证。即使你的假设是错的，你起码还可以修正；但如果你一直都凭着不知道哪来的感觉操作，你连修正的机会都没有。

扫描二维码，关注微信公众号，获取更多量化故事。

如果你真的是程序员，也可以进入镭矿 raquant 量化平台，开启量化之旅。