公司：国内领先的量化金融科技公司，为银行、证券、保险和基金等主流资管机构提供投资与风控的解决方案；团队成员来自国际一流资产管理公司和百度等互联网公司，具有国内外丰富经验。入职一年以上优秀者享受股权期权激励。
地点：杭州
薪资：底薪 20-30 万+奖金+期权
推荐奖：1 万
简历邮件至 career@fintechgl.com, 微信 janelj78。
关键词：python, 二级市场资产管理，风险预测模型，投资组合优化模型，1-2 年
职责：
1. 研发证券收益与风险预测模型，例如股票多因子模型、时间序列模型、利率期限结构模型、衍生品定价模型等。
2. 研发投资组合优化模型，如多重条件约束下的二次规划问题。
3. 资产覆盖全球主要金融市场的多类资产，包括股票、债券、理财产品、公募、私募、ETF、外汇、金融期货、衍生品等。
任职要求:
1. 硕士以上学历，1-2 年以上二级市场金融资产管理经验。
2. 熟悉金融市场，有数学、量化金融等理工科背景，具备资产定价、组合优化、风险管理等应用知识。
3. 熟练使用 Python，英文阅读能力好。
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