对冲基金招聘 | 北京量化多岗位（全职+实习）

[linxi2019]

平方和投资是一家专注于量化投资领域的对冲基金公司，综合利用数学、统计、计算机、金融等知识，挖掘市场深层规律，构造数量化的对冲基金策略模型，力求在不同市场周期，各种宏观环境下都能为投资者带来长期稳定并且显著的绝对收益。
团队成员均来自国内外知名高等院校，多数拥有硕士、博士学历。公司尊重人才，坚持扁平化管理，使每位员工在团队中均承担重要角色。开放、包容的企业文化，让每位员工在轻松且富有挑战的工作环境中尽情发挥个人专长。


公司荣誉
2019 年第十届中国私募金牛奖，荣获“一年期金牛私募管理公司（相对价值策略）”。
2018 年朝阳永续 1-8 月私募基金风云榜，对冲策略-市场中性策略组“第四名”。
2018 年朝阳永续中国私募基金风云榜，“对冲策略基金（北京地区）一 季度表现优异机构“2017 年私募排排网第十二届中国私募基金高峰论坛，荣获“2017 年最具潜力私募基金管理人 相对价值策略”。
2016 年朝阳永续中国私募基金风云榜，荣获“最受欢迎对冲类理财产品市场中性策略十强”。
2016 年第十一届私募基金百舸奖，荣获“中国最佳相对价值策略私募基金管理人”。
2016 年度朝阳永续主办的中国私募基金风云榜第一季度策略会，“私募基金风云榜一季度业绩优秀私募”。
2016 年荣获首届私募峰会暨智道金梧桐奖，“最佳精英公司奖”。
2016 年格上理财发布前三季度中国阳光私募基金巅峰榜， 平方和旗下产品收益率获“Alpha 策略组收益率排名 第二”。
2016 年金斧子私募大会，荣获 2016 年“金斧子至尊新锐奖 Alpha 策略” 。
2016 年好买网中国私募基金排行榜，荣获“阳光私募市场中性策略十大新锐基金”。

工作地点：
北京市海淀区

简历投递方式：
简历投递： [e-mail]
简历命名：姓名+毕业院校+应聘岗位+消息来源


量化策略研究员

岗位职责
● 研究国内股票、期货、期权等二级市场品种
● 设计交易策略并参与实盘交易

岗位要求
● 毕业于国内外知名院校，数学、物理、计算机、金融工程等相关专业
● 有国内外券商或基金的量化岗位工作经验
● 有过 1 年以上 alpha 策略（股票或期货）研究经验者优先考虑
● 聪明勤奋，有强烈的求知欲和自我学习的能力




期货中高频交易研究员

岗位职责
● 分析海量数据，探索市场规律，开发量化交易策略，跟踪分析实盘表现

岗位要求
● 国内外知名院校的理工科专业，数理基础扎实
● 熟练掌握 C++/PYTHON/MATLAB 等编程语言，有一定开发经验
● 有高频、套利类策略开发经验或者实盘经验者优先
● 聪明勤奋，具有较强的沟通和协调能力及团队协作精神




量化系统研发工程师

岗位职责
● 量化交易和研究系统开发
● 高性能存储及计算调优
● 金融数据处理系统开发

岗位要求
● 重点院校本科以上学历，计算机相关专业
● 熟悉 linux 开发环境，熟悉 C++、python 等至少一种程序设计语言
● 熟练使用基本算法、数据结构、设计模式
● 工作积极主动，责任心强，具有较好的沟通能力和团队合作精神




量化策略研究员实习

岗位职责
● 研究国内股票、期货等二级市场品种
● 设计交易策略并参与实盘交易

岗位要求
● 国内外知名大学硕士以上学历，具备良好的数理功底，对量化投资有浓厚兴趣
● 具有扎实的机器学习理论基础，精通机器学习、人工智能、数据挖掘中的一项或多项
● 具有扎实的数学统计功底，精通数理统计
● 具有扎实的计算机基础，精通算法、数据结构、设计模式等
● 至少熟练掌握一门编程语言，有 matlab、R、python、C++开发经验者优先
● 奥赛、ACM 等比赛获奖者优先
● 有国内外券商或基金的量化分析与研究实习经验者优先
其中第 2，3，4 项，满足其中一项要求即可，能力突出者可适当放宽要求。



机器学习研究员实习

岗位职责
● 利用强化学习 / 深度学习 / 机器学习方法进行量化投资策略研发

岗位要求
● 国内外一流大学获得硕士或者以上学历，博士优先考虑
● 在机器学习、深度学习方面有着扎实的理论功底，在强化学习方面有过研发经验者优先考虑
● 熟练掌握 Python，以及相关的开发工具包，同时熟练掌握 C++者优先考虑
● 对金融、量化交易有浓厚兴趣，若有相关工作经验者优先考虑

薪资
● 实习补助：100-500 元 /天，优秀实习生有机会参与公司实盘交易，享受分红，毕业后签订劳动合同
● 实习期限：不少于 3 个月，每周不少于 3 个工作日
工作地点：北京市海淀区