CTA 招聘专场：投资经理、策略研究员 地点：北京 薪资 open

[linxi2019]

职责描述：
1.负责国内商品期货、股指期货策略的研究
2.负责跟踪策略的实盘交易和绩效

任职要求：
1. 国内外名校硕士以上学历，数学、物理、计算机、金融等相关专业
2. 有扎实的数理统计功底和数学建模能力，熟练使用 C++、Python 、matlab 中的一种或多种语言
3. 工作勤奋，执行力强，有团队协作精神
4. 有成熟策略及实盘交易记录者优先


[薪酬福利]
灵活的薪酬结构：工资+奖金，让你的每一分努力都收获满意的回报；
完善的福利体系： 五险一金，定期体检，补充医疗，超长年假，节日福利，让你感受到无微不至的人文关怀；
舒适的办公环境：紧邻清北，交通便利，免费零食区、自由健身房；
和谐的企业文化：扁平化的管理，包容开放的企业文化，让每位员工都可以发挥自己专长；

简历投递：talent#alpha2fund.com #换成 @
简历命名：姓名+应聘岗位+招聘消息来源

阅读原文
https://mp.weixin.qq.com/s/CQHKpJou8QYPa6juwPIw4w

[linxi2019]

一、量化策略研究员-股票
岗位职责：
研究国内股票、期货等二级市场品种，设计交易策略并参与实盘交易

岗位要求：
1.国内外名校硕士以上学历，数学、物理、计算机、金融工程等相关专业
2.有国内外券商或基金的量化岗位工作经验
3.聪明勤奋，有强烈的求知欲和自我驱动力
4.有 1 年以上股票 T0 策略 /Alpha 策略 /算法交易研究经验，有实盘经验者优先

二、 量化策略研究员-深度学习
岗位职责：
利用强化学习 / 深度学习 / 机器学习方法进行量化投资策略研发

岗位要求：
1.国内外名校硕士以上学历，博士优先考虑
2.在机器学习、深度学习方面有着扎实的理论功底和一年以上的实战经验，例如在语音、图像识别等方面有过工作或者研究经验
3.在强化学习方面有过研发经验者优先考虑
4.熟练掌握 Python，以及相关的开发工具包，如 tensorflow，同时熟练掌握 C++者优先考虑
5.对金融、量化交易有浓厚兴趣，有相关工作经验者优先考虑


三、 量化策略研究员 /投资经理-期货
岗位职责：
1.负责国内商品期货、股指期货策略的研究，包括但不限于高频 /日内 /CTA/套利方向
2.负责量化交易策略开发，测试，优化和维护
3.负责跟踪策略的实盘交易和绩效

岗位要求：
1.国内外名校本科以上学历，数学、物理、计算机、统计、电子工程等相关专业
2.有扎实的数理统计功底和数学建模能力，熟练使用 C++、Python 、matlab 中的一种或多种语言
3.工作勤奋，执行力强，有团队协作精神
4.有成熟策略及实盘交易记录者优先