行情高频数据显示

[marine2c]

我现在用的是 zeromq 通过 socket 接收到的行情数据，因为行情数据更新太频繁，太快了肉眼也查看不到，需要把频率控制在 100 毫秒刷新页面一次，请问有什么好的设计么，就是如果两个数据之间间隔小于 100 毫秒就丢弃。

[marine2c]

其实是这样的，我订阅后就必须通过 socket 不断拉数据，我写的是一个 while true 拉数据，不然推送那边会有积压的，至于显不显示是我需要处理的，就是显示的频率肯定要低于拉的频率的，请问各位大佬这样怎么设计。

[treblex]

之前看过 okex 的文档，他们的做法是在建立链接之后 发送一条消息，告诉服务器要订阅的内容和更新频率，不知道服务端好不好实现

[yuandong]

用 Rx 组件可以对短时间内多次发生的事件限流，比如 RxJava 或者 Rx.Net 等, 以.Net 为例, 可以用 Observable.Throttle(TimeSpan.FromMilliseconds(100)).Subscribe 这种类似的写法实现。

[hurricane1260]

看看股票交易终端的分时行情怎么做的呗

[mimi888]

@marine2c 港股我也在做，港股现在的 api 基本都是用回调函数，如 sp native api 和富途 api，你这个我还没用过，有兴趣的话，可以私信你联系发式，我们交流一下。