一个基于缠论的 TradingView 指标系统

关于交易系统

任何一个交易系统都不可能保证 100%的胜率，世界上也不存在一个完美的交易系统，但是交易系统却有有效与无效之分。理想状态下，一个有效的交易系统应该至少包含三个相互独立的子系统，类似于初高中物理中所介绍的并联电路，在任一子系统失效的时候，还能保证整个系统的有效运行。通常情况下，一个有效的交易系统都由技术分析、基本面分析、政策分析、比价分析等三个或三个以上子系统构成。其中的技术分析部分，又至少包含图形分析，仓位控制，止损等。而这里将要介绍的指标系统，仅仅包含部分技术分析的要件。因此，请不要以任何一个单独的指标买卖信号作为买卖的依据，包括这里介绍的指标。

指标系统简介

我的交易体系中技术分析部分主要基于缠中说禅的分析技术。根据我个人对缠论的理解，使用 TradingView 开发了一套分析指标系统。现分享出来供大家使用。该指标系统主要针对缠论开发，同时也吸纳了国外一些著名操盘手（比如 Peter Brandt, Mark Minervini ）的分析技术。熟悉缠论的朋友可以最大限度的发挥该指标系统的威力，没看过缠论的朋友也可以利用该指标系统有效的控制交易风险。该指标系统包含三个子指标：

走势指标（ Context Channel ）
动量周期指标（ Momentum & Cycle ）
多级别 MACD

1. 走势指标

技术分析中走势分析是核心，所以这个指标也是三个指标中最复杂的一个指标。其构成部件包括：连续三级别走势通道、笔、线段、趋势线、趋势分析子系统、相对强弱指标、买卖区域、买卖点、均线、前一周（月）高低点等。该指标最大的特点，在于同时在一张图上包含了三个级别的走势通道，配合下面将要介绍的多级别 MACD 指标，可以方便的进行多级别联立分析。另外通过利用前一周（月）高低点的分析，可以方便的实现缠论 108 课中《 82. 分析结构的心理因素》所说的“把分型与小级别走势类型结合操作”。懂缠论的朋友应该知道这样做的价值和意义。

2. 动量周期指标

该动量周期指标属于震荡指标的一种，主要基于经周期调节过后的 RSI 构建，包含动量指标与周期指标两个部分。主要作用在于辅助走势以及买卖点的判断。

3. 多级别 MACD

MACD 作为指标之王，在缠论中占有重要位置。该指标与传统 MACD 指标不同的地方在于包含了高一级别 MACD 的情况，以及增加了背离点作为可能的背驰点的判定参考。

简单的分析示例

走势类型分为三种：上涨、下跌、盘整，随着 2021 年 7 月第一类卖点的出现，创业板指数已经宣告 2018 年底开始的两中枢上涨走势类型的结束，最终会演化成下跌与盘整中的哪种，还要看接下来企稳反弹的情况。创业板目前所处的位置有最后一个上涨中枢中轴 2750 的支撑以及短线的买入信号，可能有短线企稳的希望。若中枢中轴不能支撑住，接下来还有更强的中枢下沿 2604 以及均线支撑。若无重大意外事件发生（比如俄乌局势大幅恶化、美联储超预期大幅加息等），直接跌破的可能性较小。目前更大的问题是，比较第一类卖点与第二类卖点之后下跌两段的力度可以知道，二卖开始的这一段下跌的力度是大于前一段的，这也意味着除非出现小级别反弹转大级别反弹的情况（可能性较小），从一卖之后开启的调整大概率还没有结束。接下来观察的重点是这个调整是演化成向下盘整还是趋势下跌。而观察判断的标准则是看第三类卖点出现的位置。指标系统的简单介绍到此为止。之后还会另外开贴介绍更具体的用法，并对实时大盘走势进行分析。

获取指标系统的方法

使用该指标系统需要一个 TradingView 账号，免费账户即可。授权使用该指标系统需要知道各位的用户名，请前往我的账户页面随意发送一条私信。[https://www.tradingview.com/u/dimmib/] 授权可能有延迟，请耐心等待。授权成功后 TradingView 的网页上会有提醒。之后在下图所示位置添加即可。没有注册过 TradingView 的朋友可以使用我的邀请链接注册，好处是以后如果转入付费用户，我们都可以获得$30 的优惠。（特别说明：即使以后不升级 TradingView 账户，也可以一直使用该指标）邀请注册链接：[https://www.tradingview.com/gopro/?share_your_love=dimmib]

dimmib

2022-02-13 09:56:28 +08:00

@delectate 首先不是信不信缠论的问题，而是其有用，或者说其有有用的部分被我看到并使用了。
不知你是否职业做交易。如果是应该知道，国内外都有著名操盘手操盘仅仅看日线图上的一条均线来进行操作。请问单均线对操作有没有价值。如果有，缠论可以一定程度上简化为双均线的系统。不知你是否还认为其毫无价值。
关于你提到的走势客观性与类似薛定谔的猫的区间套极值点存在问题。我个人的理解是任何一套技术分析系统本质上都是概率的，所以都有失效的可能，而这种失效来自于系统本身，所以交易圈才有一种说法叫盈亏同源。股票可以在任何时候买入，只是说风险收益比不同而已，而缠论中的三个买卖点可以说是风险收益比最优的点。由于缠中说禅在文中体现出来的强大气势，或许还有一些比较有误导性的言论，导致很多人误以为缠论是 100%胜率的完美系统，加上缠论中明确说过不需要被动止损，只需要买点买卖点卖就行，这或许对于缠中说禅本人成立，但对于初学交易的人，没有至少几年的功夫是不可能达到的。
类似薛定谔的猫的问题。你说的部分成立，即个体的参与确实会影响总体走势，但是并不是所有人都有能力造成实质性的影响。简单来说，巴菲特的资金量可以在 08 年金融危机的时候进入指数拖底，协助形成第一类买点，但绝大多数资金是没有这个能力的。而买卖点是合力的结果，除非每一次你的买卖都是在多空平衡时介入，恰好是压垮骆驼的最后一根稻草，否则你的买卖行为很难对走势产生实质性影响。对于你说的“该极值点会因为你的参与而不复存在”的问题，到这里应该说已经不成其为问题。
“惨论只是完美的契合了散户追涨杀跌、追求极致点的心理需求，对于操作毫无价值。”如果你对交易有兴趣，建议你把市面上中外操盘手所写的书都读一遍，应该就能发现缠论属于技术分析的集大成者。举个几个例子，利弗莫尔的操盘术（参见 How to Trade in Stocks ），本质上就是缠论第二类买卖点； Mark minervini 的买入方式也是第二类买点加上中枢突破加仓以及第三类买点加仓； Peter Brandt 的 Classical Charting ，大部分是中枢突破买入。这些成功的操盘手，除了技术分析上的纯熟，更重要的是其风险管理的能力。比如 Peter Brandt ，他的技术分析系统的成功率只有 30%～ 40%，但是并不妨碍其取得 40 多年职业生涯年化 40%的收益。