如何设计一个优秀的炒股/炒币系统

正式入圈算是 2020 年 3 月，那时候比特币暴跌至 3800 美元，因为之前有大概知道比特币有高至 17000 美元的时刻，因此知道此时抄底是个非常不错的时机。从买现货开始，后面陆陆续续转到玩合约。

考虑到人不能盯着盘，而且一旦出现极端行情不能及时处理将会遭受巨大损失，因此便开始自己设计程序来自动交易。那一年只做多（看涨），当年是连续上涨，因此总体上盈利不少。

2021 年 5 月 19 日币圈迎来黑天鹅，一天暴跌 50%，主流山寨币超 90%，无数人爆仓，然鹅我却躲过了，因为我没有玩😂！！因为我在 2020 年底遭受一次巨大损失便很少玩了。

从去年 5 月开始便开始研究程序，看了很多炒股相关的书籍，学了各种指标，到今天差不多 1 年了，记录下经历和结果。

利用机器学习炒股可行吗，移步之前的帖子： https://www.v2ex.com/t/799974

炒股书籍推荐： https://www.v2ex.com/t/791443

下面进入主题：如何设计一个优秀的炒股 /炒币系统？从我一年的研究成果来看，可以得出一个结论：

没有 1 本书能帮你赚到钱，也没有 1 个技术指标能让你一直赢。不要时间浪费在这上面。 那么是不是就没有办法赚到钱了？绝对不是！！！

直到最近我才领悟，并且非常自信的说，炒股 /炒币可能没有你想的那么难。在行的朋友可能已经知道，通常有两种交易方式，顺势 /逆势。

顺势：就是股票涨的时候看多（买涨），跌的时候看空（卖跌）。

逆势：跌的时候抄底看多，涨的时候看空。

然后这 2 种都有缺点：

顺势的方式如果遇到横盘、假突破会遭受损失。逆势遇到大行情暴涨暴跌也会遭受损失。

因此你的系统必须是同时具有 2 种交易方式，最重要的一点，必须能判断当前处于横盘、还是牛熊市，然后根据当前状态自动选择适合的交易方式，把出现的问题解决掉，还能不赚钱吗。

天下最厉害的高手无招胜有招，股市是无法预测的，一个优秀的系统根本不需要预测，顺其自然，静静等候，见招拆招。

到此，只需要解决以下问题：

1 、如果判断当前是处于横盘，还是牛熊市。

没错，就只有一个问题，其他的根本不需要你关心。解决这个问题，什么狗屁书都可以丢到垃圾桶了。

当然有个严谨的测试（回测历史数据）是重要的一环，不过我发现大多数的回测都是不准确的，甚至可以说是天差地别。为什么？因为大家回测用的是某个周期的收盘价作为最终依据，这里明显有很大误差。举个例子：按照一小时的 k 线图，收盘价就只有一个，测试结果只有一次交易。但是一个小时内价格波动其实是很大的，在此期间可能已经发生 n 次交易，所以最接近的数据应该用最小的 k 线（币圈最小 1 分钟）数据来测。

大家可能关心的是，按照你这个设计，你自己赚到钱了吗？答：从目前几天的表现来看，暴涨暴跌我都有很好的收益，横盘的时候也不差，当然是否最终盈利还是拉长周期来看，因为有时候你赚到钱并不是你真的厉害，而是行情赏口饭吃，所以还是等我一个月后再来公布盈利情况。

半夜醒来睡不着，便想发了这个贴子，(@_@)

最后祝大家在股票 /币圈春风得意！！

币圈的交易 API 是免费公开的，国内期货好像门槛挺高的，300 万？