场景: 定时器每 3s 接收到一次数据,拿到股票池( 500 多只)的实时价格。 这时需要吧这些数据进行存储,存储完毕后需要运算,比如获取 x 分钟内的涨速,( x 为变量,有用户设定),选出标的。类似这样需要使用日内 tick 数据进行运算。
目前的方案是使用的 sqlite 进行存储( memory 模式),一天下来大概 200 万条数据。各种指标也转换为一些的 sql 语句。 但由于数据越到后面,插入和查询的时间也明显增长得比较厉害。
请问高手们,有什么好的数据结构或者数据库可以推荐,或者有什么好的架构思路?
交易也是实时进行的。 后期还需要扩展到使用 level 数据,时间间隔会在毫秒的。
暂且还是用 python ,我也知道 c++快,可是实现太难,进度也不允许。
这是一个专为移动设备优化的页面(即为了让你能够在 Google 搜索结果里秒开这个页面),如果你希望参与 V2EX 社区的讨论,你可以继续到 V2EX 上打开本讨论主题的完整版本。
V2EX 是创意工作者们的社区,是一个分享自己正在做的有趣事物、交流想法,可以遇见新朋友甚至新机会的地方。
V2EX is a community of developers, designers and creative people.