投资炼金术

[bmpidev2019]

取了一个很俗的名字，但实在想不到更合适的了，正如投资可能赚钱，也可能亏钱，炼金术也一样。这个系统算是花了七八年时间演进与构思，在交了很多学费后，算是我找到比较适合我的交易系统，当然也可能适合别人。最初只是一个 Excel 模版，之后我开发过 App （下线了），然后演讲成一个交易信号提醒工具，最终在肝了一百小时后，终于把我脑中的想法实现的七七八八了。当然最终的规划要比目前这个要更庞大一些，不过止步于此也不错，最重要的功能都有了，也有很强的扩展能力。

开源项目地址： https://github.com/bmpi-dev/invest-alchemy

电梯演讲介绍：为了满足上班族或业余投资者简单长期的投资需求，投资炼金术这个辅助用户投资交易的系统，它可以从投资组合整体的角度评价交易策略的风险与收益，而不像大多量化投资软件，解决了交易策略在模拟回测与投资组合实践中差距过大的问题。

历史背景介绍： https://www.bmpi.dev/money/invest-alchemy/

一些截图：

[YSMAN]

持仓都红 空仓都绿， 这么厉害的么～

[Moofeng]

感兴趣的可以一起交流多因子，我也是从平台转到个人，现在都是自己采数据，写框架，做因子分析

[grindsgears]

有好多 etf 流动性很差，，一定要当心。 。。。。 而且，很多重复的都是追踪同样的 index

[bmpidev2019]

@grindsgears 是的，选择的时候可以看看流动性和盘子大小，太小

[bmpidev2019]

@Moofeng 很早期的时候了解过这种框架，实在不适合我

[grindsgears]

讲真，你这种折腾未必能跑过大盘，，因为资金管理很难做， 需要预留资金为未来可能信号，而且在 A 股，大部分时间都是震，这种持有的周期太长了，除非有 tail ，不然很容易震的不要不要，就算一年抓几次 tail ，因为这种资金管理，也重不了仓。我一般 etf 只持有 2 ～ 3 天，时不时弄点 put 防防身，跑赢大盘稳稳的，lol
@bmpidev2019

[grindsgears]

大部分人都不要折腾这种东西，没有什么意义， 如果实在要做，买点 510050 ，510300 ，510500 ，512100 ，159915 最多加个 510900 ， 基本覆盖整个市场，资金全部分配， 不要弄什么择时， 有闲钱就全部平均投进去，可以比绝大部份择时系统稳。

[Moofeng]

@bmpidev2019 hhh 确实 每个人都有自己的风格 做投资是得慢慢找到契合自己的体系

[bmpidev2019]

@grindsgears 你先看看我这些组合再说吧。。也许你的核心观点是没问题的，一般人折腾设计很难跑赢大盘的，但是这也不是意味着你只要拿着几个指数啥都不管就行了，我期望的是提升自己的交易水平和组合管理能力，我把它当作一个技能来提升，收益是结果而已。光拿指数也得看在山顶还是山谷，无脑拿指数或公募基金也会被套牢。

[bmpidev2019]

@Moofeng 交易系统就是一个寻找的过程

[qfdk]

感谢楼主实现了想法. 之前做基金投资，支付宝推荐的 或者什么高端理财我好奇的做了定投 跟自己用奇门遁甲 来计算的做对比…… 最后发现用奇门遁甲计算的居然没有亏.... 支付宝推荐并定投的普遍亏 17% 左右

[bmpidev2019]

@qfdk 这都可以，你让我想到了猴子扔飞镖来做投资决策，最终收益还比很多基金经理好😂

[framlog]

夏普小于 1- -

[grindsgears]

@bmpidev2019 我就是看了你的组合才给你的建议的，因为你在底层设计的时候就有问题。为了等待信号而预留资金， 又不能上杠杆或者期权，收益率实在有限。 你之前的那些测试，根本就没有考虑流动性和你下单对市场流动性的冲击， 一些小 etf ，几万的买单都能影响市场， 更不要说你进出的时候根本实现不了测试的 limited 价格。 再有，双均线这种东西，lag 太高了， 冲进去已经有人在做 mean rev 了， 除非 tail events 你不计成本冲进去。

[grindsgears]

https://imgur.com/7xciBrA
https://imgur.com/lBnlePc
https://imgur.com/3Oegh6O

[grindsgears]

免得说我嘴炮，lol

[bmpidev2019]

@grindsgears 这个有人在 twitter 和我聊过，我直接把链接放进来大家看吧，实在不想重复阐述了，还有拿收益率证明自己的观点就太可笑了。我也不需要拿自己的投资背景去证明自己的观点。

https://twitter.com/madawei2699/status/1568015722936430592?s=21&t=htqC6r3SsX9_lwq3ogKQwg

[qfdk]

@bmpidev2019 #32 是啊哈哈哈，毕竟基金经历好多是冒牌的。。。

[bmpidev2019]

@grindsgears 这种操作很好模拟，但最直接的就是你在牛市顶峰去满仓买入然后一直持有，到现在还是亏的。至于你说资金效率利用不高，除非整个市场行情都是向下或震荡的，但 ETF 可以投资各个主流市场，不太可能出现这种极致的行情，但我把资金利用率也作为一种成本去看待，还有你说拿 put 去对冲，这种玩法已经不适合普通人了，没必要把这些工具也提出来。

[bmpidev2019]

@framlog 这个有点奇怪，可能是 python 计算的问题，因为之前用 Excel 算不是这个数值，我现在不看具体值，只是在不同组合间对比看，对比的话还是有效果的