atm Covered call 的久期一般多少,谢谢

2023-12-24 12:02:50 +08:00
bugu1986  bugu1986
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7 条回复
eric1
eric1
2023-12-24 14:01:55 +08:00
由久期与资产对利率的导数很快就可以算出来了。

以最简单的情况举例,假设股价服从几何布朗运动,call 的价格就是 BS 公式,对利率的导数就是希腊值 rho ,股价期望的导数也易求得。剩下的套公式就行了
leewi9coder
leewi9coder
2023-12-24 14:20:27 +08:00
atm 的话,price 是 0 ,套久期公式算出来就是∞吧
napsterwu
napsterwu
2023-12-24 17:26:25 +08:00
你这个标题贴进 gpt 就可以得到答案了
bugu1986
bugu1986
2023-12-24 18:48:03 +08:00
@napsterwu 试过了,不行
leewi9coder
leewi9coder
2023-12-24 20:57:01 +08:00
还有个问题就是你的标的物是什么,直接标的物的久期乘以 delta
bugu1986
bugu1986
2023-12-25 14:27:36 +08:00
谢谢答复!
bugu1986
bugu1986
2023-12-25 14:28:26 +08:00
@leewi9coder 是 kweb 现在 monthly

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