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youwang1997 2023-12-24 14:01:55 +08:00
由久期与资产对利率的导数很快就可以算出来了。
以最简单的情况举例，假设股价服从几何布朗运动，call 的价格就是 BS 公式，对利率的导数就是希腊值 rho ，股价期望的导数也易求得。剩下的套公式就行了 |
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leewi9coder 2023-12-24 14:20:27 +08:00
atm 的话，price 是 0 ，套久期公式算出来就是∞吧
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napsterwu 2023-12-24 17:26:25 +08:00 via iPhone
你这个标题贴进 gpt 就可以得到答案了
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leewi9coder 2023-12-24 20:57:01 +08:00
还有个问题就是你的标的物是什么，直接标的物的久期乘以 delta
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bugu1986 OP 谢谢答复！
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bugu1986 OP @leewi9coder 是 kweb 现在 monthly
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