五一儿童节天问： AI 能基于盘面指标实现完美股票交易决策（预测）吗？

[tim2017]

当下机器学习大热。

如果 ai 能做到完美交易决策的话，岂不是宇宙级无限提款机了？！

我想，答案肯定是做不到，那么制约的原因是什么呢？

欢迎 v 友们，尤其是从事机器学习相关的大佬，大胆分享一下。

谢过！/抱拳

[drackzy]

我大 A 千股千庄, 每个股后边都有好几个操盘手盯着散户的

[alexapollo]

2010 年的时候，出于兴趣，我开始用进化算法和神经网络做股市的预测，全自动设计网络结构和各类参数，可以说是国内做 AI 量化，乃至 AutoML+量化的最早的人。其中一个实验是拿道琼斯指数 1930 年到 2010 年的历史，拿 60 年做训练，20 年做测试，用 AI 做双边交易可以做到带杠杆 40%左右的年化，不带杠杆 12%左右的年化（基线 7%）。

那时候我所做的技术现在沉淀到了我们的这个开源项目里，欢迎试试：
- https://github.com/DeepWisdom/AutoDL

[TransAM]

如果你再不懂，拿 cv 举例子好了。

k 线数据怎么来的，是从交易单聚合来的，这种聚合并不是 mean sum 这种，而是由系统进行买卖双方的自动平衡。

这就像是啥，交易单是原始数据，相当于一副 128x128 的图像。你的 k 线在一天只有 5 个值，开高低收和交易量，相当于 2x2 的图像。

我把猫和狗的图像缩放到 2x2，你还能训练个模型来做分类嘛？

[love]

短线类似混沌系统，长线又和政策 /产业发展相关，哪头都不是 AI 能搞定的

[xau]

不如看新闻联播

[imn1]

还好，没人问“儿童节”的事，大家关注点还是正确的，🐶

[closedevice]

不能,非完全信息博弈了解下

[AlohaV2]

从业者回答题主一下：
完美的预测目前是不存在的。拿（技术分析面）股票交易策略来说，其实就是分析时序数据然后给出对未来的预测，但是未来会收到各种模型无法观测到的现象的影响。个人理解来说，股价的未来表现是人们对各种信息的处理后反映出来的对未来的一种主观预测，机器（包括 ai ）预测的问题是 a ）信息源不如所有操盘者广； b ）人始终是非理性的。换句话说，ai 做决策，近乎于是做统计，赌大概率事件。100 次里如果能稳定赢 51 次那就能赚钱。

[whypool]

可以的
前提是有足够的钱，足够的交易账户，涨跌也就分分钟看心情

[janus77]

请定义完美

[janus77]

另外我就说两点：
1.随着时间流逝，决策本身就可能变化，导致完美变成不完美，AI 在执行决策的前一刻和后一刻，请判断是否完美？
2.如果全体交易 100%都是完美的，那么到底是谁在亏钱？

[laqow]

可能是现在模型和参数相比真实世界还是太简单，算力不够，预测混沌系统需要的时间比真实时间长。

[admirez]

机器学习怎么可能达到这个高度

[Perry]

AI 能不能炒股不知道，AI 方便资本主义有效割韭菜是可以的

[musi]

信息不对称，你大部分时候的信息都是后知后觉你还怎么决策？

[a132811]

经济指标
政策指标
技术指标
...
这些指标放到一起，到底混沌的还是可预测的，很难去回答。

虽然对历史数据的量化、回测我们可以得到漂亮的量化模型。

但是通过历史能预测未来吗？

[a132811]

记得以前有篇文章，聊为什么专家无法预测经济危机？如果专家都觉得经济危机要发生，那么一定会采取措施，金融危机就很可能不会发生。

如果存在有效的量化系统，那应该是少数人的专利（西蒙斯?）。否则如果量化能预测价格，大家都可以高抛、低吸，那谁来当这个接盘？

要么价格不会有高低波动，价格永远反应价值，那这个市场，就是价值投资的天下了。量化的终极态是不是价值分析呢？

[hoyixi]

掌握后台大数据的庄家，它的 AI 应该可以做到，想怎么割就怎么割。

[mogutouer]

你这个问题有问题。
就算真的有，也是闷声发大财，谁会告诉你。
不过概率上来说，减少某些明显的走低，概率是可以很微量的超过 50%的，但抗不过有交易手续费这件事，如果算法能的概率能超过 50%+手续费，就赢了。

[PureWhiteWu]

@TransAM 可以假设一个零和市场。经济不一定会一直发展。