10 年前，我用 AI 做了量化交易模型，年化 40%

[alexapollo]

2010 年的时候，出于兴趣，我开始用进化算法和神经网络做股市的预测，全自动设计网络结构和各类参数，可以说是国内做 AI 量化，乃至 AutoML+量化的最早的人。其中一个实验是拿道琼斯指数 1930 年到 2010 年的历史，拿 60 年做训练，20 年做测试，用 AI 做双边交易可以做到带杠杆 40%左右的年化，不带杠杆 12%左右的年化（基线 7%）。当时我自己用它赚了几年的生活费。简单介绍一下当时所做的工作：

• 金融 Survey：看了上百本金融相关的书，搞明白了市场运作机制，和一些投资、投机者的基础逻辑
• AI Survey：看了当时几乎所有的中文 /英文相关的材料，发现没有一个人有公布真正有效果的方法
• 数据：基于 Matlab 里的 Java 虚拟机，写了对指数和部分股票的爬虫（ Yahoo/Google/新浪 金融板块）
• 特征：基于简单数学做了 40 多个母指标，几百个子指标，都是纯技术指标
• 模型：用了 LR/SVM/MLP 来做基础模型，RS/GA/PSO/ABC/ACO 等算法来做搜索模型
• 超参：各个模型的基础超参、模型深度、模型宽度、指标参数、滑窗参数

效果也很明确，在道琼斯指数上单纯预测涨跌，可以做到 65%左右的准确度；在其他几个市场也都有显著效果。其中的思路到现在来看，可能都还是最先进的。如果有机会，我很想做一个中国的大奖章基金。但我觉得可能现在机会不大，就分享下我自己的思路想法吧。

那时候我所做的技术现在部分沉淀到了我们的这个开源项目里，也欢迎大家试试：

• https://github.com/DeepWisdom/AutoDL

[raymanr]

还有个问题：

道琼斯 10 年前 10000 点，今年熔断前是 28000，也就是说直接买指数基金长期持有的收益就是 11%

你的不加杠杆 12%， 这点说服力不太够啊，如何证明这个 1% 是统计显著的呢？

[yukiloh]

中国有句老古话，蒙声发大财
如果写代码能赚大钱，谁还会开培训班

[alexapollo]

@raymanr 相比当时的 7%是 12%，在这种市场上应该会更高

[dalibaxiaoliba]

请问你的系统是如何应对外界消息呢？比如说这次疫情的出现，你的系统有对其做出反应吗

[cian]

v2ex 杠精太多了，虽然我也不知道楼主的真实意图，但是你们一上来就以自己的各种“小”揣测对方合适吗

[cian]

我说 12%的年华收益一点都不高，你们信吗

[PopRain]

我一个同学，凭自己，几百万炒到了几千万以上，顶峰曾经是某个小上市公司的十大股东之一，然后，就开始研究 python,搞量化交易。。。。结果是后来借了我几万不能还

入市需谨慎！！！

[EricJia]

宣传 repo 就宣传, 吹十年前的收益干嘛? 加杠杆为了年化 40% .... 图个啥
我在 joinquant 的弄的策略, 15 年近 300 倍收益 , 无杠杆年化 45% https://www.joinquant.com/view/community/detail/0c91b45f3903fcaa18f61eee2e54418a

[raymanr]

@cian
我个人格局不大，我是觉得二级市场如果能连续几十年做到复合收益 12% 已经非常不错了。

[alexapollo]

@dalibaxiaoliba 这种没办法。只能止损，所以说这个系统本身有很多的改进点

[alexapollo]

@EricJia 核心是普适、风险控制吧。这种策略我试过很多，但都很 risky，细节稍微调整一下就不行了。

[alexapollo]

@cian 如上所述。我觉得自己也做不成大奖章，弊技自珍也没什么意思。

[cian]

作为技术员，喷楼主前，至少把代码看一遍，看明白了再喷也不迟，楼主敢 show 代码，至少不是嘴炮

[EricJia]

@alexapollo #51 我调的几个策略, 最近十五年, 回测都能到年化 45%, 最大回撤 30%以内; https://www.v2ex.com/t/668089#reply1, 我是觉得你夸大了收益, 有点标题党, 年化 12%的话... 为啥不跟巴菲特买指数基金呢

[zhenzinian]

感谢 lz 分享，AI 量化会比非 AI 的普通指标量化更好吗？我看过几个指标量化也有年化很不错的，从收益上看，AI 的优势在哪里？

[chinvo]

恶心

就和路边一脸油泥的人要跟你指条明路一样

郭德纲听了要打人的

[alexapollo]

@EricJia 我之前调过很多年化 45%以上的 JoinQuant 策略，你自己也知道 JoinQuant 上的策略有多少水分

[cassyfar]

你这个连基本的对冲模型都不做的吗？直接就是买卖股票？

[kvenux]

股票部分懒得喷了，傻子才信系列
deep learning 是从 alexnet 开始的吧，NIPS2012 。lz 这么有前瞻性手里顶会 idea 应该不少吧，混到现在应该是个响当当的人物
斗胆问一句 2010 年就有 tensorflow 了？

[xcstream]

预测股票是理论上就不行