10 年前，我用 AI 做了量化交易模型，年化 40%

[alexapollo]

2010 年的时候，出于兴趣，我开始用进化算法和神经网络做股市的预测，全自动设计网络结构和各类参数，可以说是国内做 AI 量化，乃至 AutoML+量化的最早的人。其中一个实验是拿道琼斯指数 1930 年到 2010 年的历史，拿 60 年做训练，20 年做测试，用 AI 做双边交易可以做到带杠杆 40%左右的年化，不带杠杆 12%左右的年化（基线 7%）。当时我自己用它赚了几年的生活费。简单介绍一下当时所做的工作：

• 金融 Survey：看了上百本金融相关的书，搞明白了市场运作机制，和一些投资、投机者的基础逻辑
• AI Survey：看了当时几乎所有的中文 /英文相关的材料，发现没有一个人有公布真正有效果的方法
• 数据：基于 Matlab 里的 Java 虚拟机，写了对指数和部分股票的爬虫（ Yahoo/Google/新浪 金融板块）
• 特征：基于简单数学做了 40 多个母指标，几百个子指标，都是纯技术指标
• 模型：用了 LR/SVM/MLP 来做基础模型，RS/GA/PSO/ABC/ACO 等算法来做搜索模型
• 超参：各个模型的基础超参、模型深度、模型宽度、指标参数、滑窗参数

效果也很明确，在道琼斯指数上单纯预测涨跌，可以做到 65%左右的准确度；在其他几个市场也都有显著效果。其中的思路到现在来看，可能都还是最先进的。如果有机会，我很想做一个中国的大奖章基金。但我觉得可能现在机会不大，就分享下我自己的思路想法吧。

那时候我所做的技术现在部分沉淀到了我们的这个开源项目里，也欢迎大家试试：

• https://github.com/DeepWisdom/AutoDL

[mengzhexin]

楼主知道 1.4 的 10 次方是多少吗

[mazyi]

1.4 的十次方等于多少

[alexapollo]

@goobai
@hanbing135
@janxin
主体是干货，应用场景是事实，本来就是一体技术

[alexapollo]

@mengzhexin
@mazyi
请各位老板看帖子，带杠杆是有损耗的（损耗看自己本事能做到多少利率），无损耗只能算 12%。

大奖章过去几十年 70%，请看
http://finance.sina.com.cn/money/fund/jjcl/2019-11-26/doc-iihnzhfz1528708.shtml

[ohmyzsh]

敬畏市场

[oahebky]

(1.4)^10 = 28.9

10K x 28.9 = 289K
50K x 28.9 = 1445K
100K x 28.9 = 2890K

这样的人有空五一来 V2EX 发帖吗？

[yangzzzzzzzt1]

挺逗的，训几个模型就能天上掉钱的话这世上就没有穷人了，而且看到什么上百本金融相关的书我真的笑了

[alexapollo]

@oahebky
@yangzzzzzzzt1 建议右上角

[teawithlife]

就问两个问题：
1. 有实盘操作过吗？
2. 实盘操作用了多少本金，多长时间？

[txydhr]

幸存者偏差而已

[love]

将心比心，谁有这种躺着赚钱的技术会公布吗😃 除非这人不想成为人生赢家

[txydhr]

我十年前用 AI 就算过，买入特斯拉股票，然后在 2020 年 2 月卖掉转成做空，不加杠杆年化收益率就 70%了，比你这个还要高。你要问我为啥特斯拉呢，因为我刚才回你的帖子刚搜的。

[hallDrawnel]

你这是历史回测，你实际赚钱的年化收益率是多少？

[alexapollo]

@love 是啊。所以我过了十年才觉得可以发了。这个文章中的技术现在还有不少用处，但实际要复杂得多。

[alexapollo]

@teawithlife
@hallDrawnel 这是我在学校里的项目，当时我钱不多（大学生你懂的），把我的所有生活费都丢到这个系统里跑了。只能说我当时赚了几年的生活费，我的第一台自己的电脑也是用这里赚来的钱买的。
当然，此一时彼一时，这个策略现在 insights 还有，但已有的“内容”能带来的效果已经不太明显了。

[raymanr]

量化交易，加杠杆，40%年化， 曾经有这么一家公司，做的成绩和这个差不多，叫 Long-Term Capital Management

[zhizhiwz]

十年前 40%年化，现在还不是首富？

[vivili]

十年道琼斯涨了三倍多吧。按你 1.12 算。我 10 年买入拿住到现在就和你搞策略一样了。跑不赢指数的策略那叫运气

[alexapollo]

@raymanr
@zhizhiwz
LTCM 是做统计套利的，我这个是做趋势的，10.8w 千里。
现在是首负。

[alexapollo]

@vivili 十年道指的年化在 8.6%左右