分享在 joinquant 调的几个 A 股策略, 年化 45%以上

[EricJia]

从接触 joinquant 到现在大概 1 个月, 花了 288 充值 svip, clone 了很多策略, 回测了很多, 把整个网站的策略看下来, 找到了几个还行的策略

先说下我的预期,

1. 平均年化 45%以上;
2. 熊市不要亏 10%以上;
3. 不要买到垃圾股;
4. 回测时不要用到未来函数;

根据上述预期, 符合条件的策略有

1. 小市值(年化 100%)
2. ROA 选股(年化 70%)
3. ETF 轮动(年化 60)

joinquant 链接 https://www.joinquant.com/view/community/detail/27174, 无任何利益相关, 纯粹觉得 https://www.v2ex.com/t/668050#reply46 夸大收益

如果有人感兴趣再分享些这几个的优缺点

[EricJia]

@lyh404 #18 那国内的 优矿 ricequant bigquant joinquant 哪个入您法眼了呢?

[imxz]

实事求是的说，etf 的策略回测起来收益都不会差

[arthurire]

@EricJia 这就是问题,回测要包括已经停牌的股票...
具体为什么自己想想.

[ifxo]

其实 a 股就逢低买入贵州茅台稳赚

[Yoock]

😂我自己的策略收益率太低，还不如自己瞎买收益率高。lz 可以加个联系方式吗，有空交流一下

[admirez]

@EricJia 我并非抬杠， 能有好的量化策略，还要靠收订阅费来赚钱？

还有就是，小资金和大资金，量化策略是完全不同的。

一年 10 倍不难，难的是 五年 1 倍，一位大佬说的，很有深度。

[IwfWcf]

@EricJia 张嘴就来，你说下哪个公募基金可以做到 10 年年化 30%？

[IwfWcf]

@EricJia 另外你知道年化跑赢最优秀的公募 10% 是什么概念吗？这言论的无知程度就像一个业余篮球选手声称可以随便虐 NBA 的超级巨星

[djoiwhud]

45%的年化率，可以干掉 99%的投行精英。至于是投行的太水，还是别的原因，我表示只看看。

[IMRES]

真当程序员这么好骗的吗？

[JCZ2MkKb5S8ZX9pq]

我自己也有比較穩定的策略，但是每次投入都占比很少，一平均其實也就不高了。
加上周期、漲跌相抵、等等因素，一年下來其實也就一般般。
這種特別高的，會不會是幸存者偏差，僅是歷史數據的幸存者？

[timsensor]

楼主的策略是不是每天都调仓？部分 ETF 可能因为流动性不足而无法调仓。

[piokhj]

楼主人不错，关注一波

[mangochow]

LZ 回测的时间区间是 2014 年 1 月 1 日至 2020 年 4 月 25 日
因为我接触投资是从 2010 年开始，所以我 clone 了 LZ 的策略回测 2010 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
回测结果是：
===========
策略收益
-37.15%
策略年化收益
-11.31%
超额收益
-3.54%
基准收益
-34.84%
阿尔法
-0.071
贝塔
0.568
夏普比率
-0.630
===========

有兴趣的 V 友可以自己跑下看看是否这个结果

这个时间段是跑输 HS300 的，所以我觉得这个策略应该是存在过拟合的问题
在测试集上表现非常棒，在验证集上就很一般

我早期接触量化的时候吃过这种亏，发现一个策略在期货交易上年化 100%
那时觉得自己发现了交易的圣杯
好在当时本金不多，也自降了期货杠杆，没有酿成大错

其实相比于这个策略本身，我对 LZ 说的年化 35%的公募更有兴趣
很可惜 LZ 不再回复这个帖子了

[admirez]

@mangochow 很多策略都是过度拟合的，所以实盘输的一塌糊涂

量化，99%，都是纸上谈兵