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EricJia
V2EX  ›  投资

分享在 joinquant 调的几个 A 股策略, 年化 45%以上

  •  
  •   EricJia · 2020-05-02 16:22:00 +08:00 · 6177 次点击
    这是一个创建于 746 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

    从接触 joinquant 到现在大概 1 个月, 花了 288 充值 svip, clone 了很多策略, 回测了很多, 把整个网站的策略看下来, 找到了几个还行的策略

    先说下我的预期,

    1. 平均年化 45%以上;
    2. 熊市不要亏 10%以上;
    3. 不要买到垃圾股;
    4. 回测时不要用到未来函数;

    根据上述预期, 符合条件的策略有

    1. 小市值(年化 100%)
    2. ROA 选股(年化 70%)
    3. ETF 轮动(年化 60)

    joinquant 链接 https://www.joinquant.com/view/community/detail/27174, 无任何利益相关, 纯粹觉得 https://www.v2ex.com/t/668050#reply46 夸大收益

    如果有人感兴趣再分享些这几个的优缺点

    第 1 条附言  ·  2020-05-02 22:59:59 +08:00
    不再回复本帖评论, 本帖只为了反驳 https://www.v2ex.com/t/668050#reply46 的夸大收益,
    不想与评论里个人的杠精们抬杠, 发出去在 joinquant 已经过得了几十份 clone, 说明都比较识货, 知道我的帖子说的是什么意思

    至于杠精们的年化 45% 太少 /太多, 回测不可信, 有赚钱的偷偷藏着为啥发出来 之类的, 麻烦自己点右上角 x;
    第 2 条附言  ·  2020-05-03 15:41:34 +08:00
    再次声明,不回复,不理论,不反驳。 如有需要交流的拉个群,微信 echo "amlha2VxaTIwMTMK" | base64 -D
    第 3 条附言  ·  2020-05-09 12:19:17 +08:00
    35 条回复    2020-05-11 09:16:35 +08:00
    EricJia
        1
    EricJia  
    OP
       2020-05-02 16:22:42 +08:00
    以上策略均有源码, 可自行研究去
    zhenzinian
        2
    zhenzinian  
       2020-05-02 17:08:18 +08:00
    谢谢分享,这几个用在数字货币市场上效果好吗?不知道 joinquant 上数字货币的策略多不多
    daquandiao2
        3
    daquandiao2  
       2020-05-02 17:16:10 +08:00
    准备实盘吗
    alexapollo
        4
    alexapollo  
       2020-05-02 18:09:47 +08:00
    这熊市亏的惨着,回测 2010 到 2014 的就知道了
    Yoock
        5
    Yoock  
       2020-05-02 18:23:00 +08:00 via iPhone
    厉害👍
    EricJia
        6
    EricJia  
    OP
       2020-05-02 18:49:18 +08:00
    @zhenzinian #2 全部不能用于数字货币
    EricJia
        7
    EricJia  
    OP
       2020-05-02 18:49:33 +08:00
    @daquandiao2 #3 准备 etf 轮动实盘, 不用选股比较安心
    EricJia
        8
    EricJia  
    OP
       2020-05-02 18:50:11 +08:00
    @alexapollo #4 麻烦动手回测看下归因分析再出结论
    EricJia
        9
    EricJia  
    OP
       2020-05-02 18:50:21 +08:00
    @Yoock #5 一般般
    IwfWcf
        10
    IwfWcf  
       2020-05-02 19:31:56 +08:00
    这个预期本身就太不现实了……
    admirez
        11
    admirez  
       2020-05-02 22:05:41 +08:00   ❤️ 1
    复盘赚得一套一套
    实盘亏得不要不要

    你有能稳定赚钱的策略你觉得你会公开么,至少我肯定不会

    A 股还是老老实实价值投资吧,多看看研报,比啥都强
    Perry
        12
    Perry  
       2020-05-02 22:09:05 +08:00 via iPhone   ❤️ 1
    自己不敢实盘测拿 V 友当 QA ?
    hefish
        13
    hefish  
       2020-05-02 22:10:35 +08:00
    45%预期收益是不是低了点,人家搞投资的预期收益都是 100%起啊。
    arthurire
        14
    arthurire  
       2020-05-02 22:23:56 +08:00
    提供一个思路,不一定对.
    这些回测都要包括停牌的股票...
    EricJia
        15
    EricJia  
    OP
       2020-05-02 22:32:54 +08:00
    @Perry #12 杠精 已 block, 不反驳你的观点 浪费时间;
    EricJia
        16
    EricJia  
    OP
       2020-05-02 22:33:43 +08:00
    @hefish #12 人有多大胆, 地有多大产, 我年化 40% 就满足, 过得够久, 熬过巴菲特
    EricJia
        17
    EricJia  
    OP
       2020-05-02 22:34:02 +08:00
    @arthurire #13 选股时要过滤停牌的
    EricJia
        18
    EricJia  
    OP
       2020-05-02 22:35:22 +08:00
    @IwfWcf #10 为什么不现实? 优秀公募基金都能做到年化 35%, 最大回撤 30%, 超越公募基金一点不就行了?
    lyh404
        19
    lyh404  
       2020-05-02 22:36:51 +08:00
    聚宽就是小散户拿来 yy 的量化平台
    EricJia
        20
    EricJia  
    OP
       2020-05-02 22:39:00 +08:00
    @admirez #11 这就是抬杠呗,
    稳定赚钱 我就上架 joinquant 商城, 一个月 3000 订阅费, 还有一群人追着订阅, 为什么不公开? 我自己也订阅过一个收费 2000+的策略, 确实强
    本身研究量化策略都是靠回测来验证逻辑; 如果回测都失败, 那为什么要去实盘吗?

    我只是分享策略本身, 还指望看个帖子就能年化 45%收益, 枪银行去算了
    EricJia
        21
    EricJia  
    OP
       2020-05-02 22:40:17 +08:00
    @lyh404 #18 那国内的 优矿 ricequant bigquant joinquant 哪个入您法眼了呢?
    imxz
        22
    imxz  
       2020-05-02 22:49:00 +08:00
    实事求是的说,etf 的策略回测起来收益都不会差
    arthurire
        23
    arthurire  
       2020-05-02 22:49:55 +08:00
    @EricJia 这就是问题,回测要包括已经停牌的股票...
    具体为什么自己想想.
    ifxo
        24
    ifxo  
       2020-05-02 22:57:00 +08:00
    其实 a 股就逢低买入贵州茅台稳赚
    Yoock
        25
    Yoock  
       2020-05-02 23:47:54 +08:00 via iPhone
    😂我自己的策略收益率太低,还不如自己瞎买收益率高。lz 可以加个联系方式吗,有空交流一下
    admirez
        26
    admirez  
       2020-05-02 23:52:36 +08:00
    @EricJia 我并非抬杠, 能有好的量化策略,还要靠收订阅费来赚钱?

    还有就是,小资金和大资金,量化策略是完全不同的。

    一年 10 倍不难,难的是 五年 1 倍,一位大佬说的,很有深度。
    IwfWcf
        27
    IwfWcf  
       2020-05-03 01:41:31 +08:00 via iPhone
    @EricJia 张嘴就来,你说下哪个公募基金可以做到 10 年年化 30%?
    IwfWcf
        28
    IwfWcf  
       2020-05-03 01:49:58 +08:00 via iPhone
    @EricJia 另外你知道年化跑赢最优秀的公募 10% 是什么概念吗?这言论的无知程度就像一个业余篮球选手声称可以随便虐 NBA 的超级巨星
    djoiwhud
        29
    djoiwhud  
       2020-05-03 01:54:52 +08:00 via Android
    45%的年化率,可以干掉 99%的投行精英。至于是投行的太水,还是别的原因,我表示只看看。
    IMRES
        30
    IMRES  
       2020-05-03 03:55:55 +08:00 via iPhone
    真当程序员这么好骗的吗?
    JCZ2MkKb5S8ZX9pq
        31
    JCZ2MkKb5S8ZX9pq  
       2020-05-03 12:16:33 +08:00
    我自己也有比較穩定的策略,但是每次投入都占比很少,一平均其實也就不高了。
    加上周期、漲跌相抵、等等因素,一年下來其實也就一般般。
    這種特別高的,會不會是幸存者偏差,僅是歷史數據的幸存者?
    timsensor
        32
    timsensor  
       2020-05-03 12:40:50 +08:00
    楼主的策略是不是每天都调仓?部分 ETF 可能因为流动性不足而无法调仓。
    piokhj
        33
    piokhj  
       2020-05-05 15:10:01 +08:00
    楼主人不错,关注一波
    mangochow
        34
    mangochow  
       2020-05-06 13:58:36 +08:00
    LZ 回测的时间区间是 2014 年 1 月 1 日至 2020 年 4 月 25 日
    因为我接触投资是从 2010 年开始,所以我 clone 了 LZ 的策略回测 2010 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
    回测结果是:
    ===========
    策略收益
    -37.15%
    策略年化收益
    -11.31%
    超额收益
    -3.54%
    基准收益
    -34.84%
    阿尔法
    -0.071
    贝塔
    0.568
    夏普比率
    -0.630
    ===========

    有兴趣的 V 友可以自己跑下看看是否这个结果

    这个时间段是跑输 HS300 的,所以我觉得这个策略应该是存在过拟合的问题
    在测试集上表现非常棒,在验证集上就很一般

    我早期接触量化的时候吃过这种亏,发现一个策略在期货交易上年化 100%
    那时觉得自己发现了交易的圣杯
    好在当时本金不多,也自降了期货杠杆,没有酿成大错

    其实相比于这个策略本身,我对 LZ 说的年化 35%的公募更有兴趣
    很可惜 LZ 不再回复这个帖子了
    admirez
        35
    admirez  
       2020-05-11 09:16:35 +08:00
    @mangochow 很多策略都是过度拟合的,所以实盘输的一塌糊涂

    量化,99%,都是纸上谈兵
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