我也来说说我对量化投资的看法

2021-03-26 17:19:38 +08:00
 denonw

前几天看大家讨论的很热烈

我觉得量化投资不一定非要是高频量化，或者一定要上各种模型。大部分人都不是专业做这个的，而且资源比起各种投资公司来说都少了很多。因此我主要用编程来使用来做一些数据统计，以及用来跑某个策略历史回测的结果。也就是主要看 https://www.v2ex.com/t/668150 这个帖子里面提到的一些指标，来衡量要不要实盘这个策略。

在我学习投资的过程中，其实我觉得程序员做交易其实很有优势的，这个优势在于相比起其他人，他们只能使用 excel 来整理数据，来做简单的运算，而程序员可以将这一些都写在代码里面，做各种测试。有没有用另说，至少比任何都不做的效果肯定要好。这是我做过的一些量化分析（基本都是 python 的代码）

另外投资的目的我认为不是为了一夜暴富，对于大部分人来说应该将目标定位跑赢通胀，也就是年化收益率超过 5%左右。对于程序员，最快的资本积累途径还是来源于工作能力的上升。

这里给我刚做的订阅号做个广告😁，主要是写一些我自己在这些年学习到的一些投资方法。

第一篇写的文章是如何用比特币做无风险套利，以及怎么使用编程方式去监控收益 https://mp.weixin.qq.com/s/X2w12RXItXV-md6iUMNQPQ

后面会分享下我是如何用一些量化平台来做量化投资的。

有啥问题大家可以讨论下

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72 条回复
zmxnv123
2021-03-26 19:24:46 +08:00
加个微信交流下？
denonw
2021-03-26 19:38:14 +08:00
@zmxnv123 我用的 joinquant
bpz
2021-03-26 19:46:45 +08:00
要说优势就是常年养成的学习习惯，做这个做最重要的是交易经验，核心算法不需要什么高难度的编程技巧，来来回回就一些概率上的枚举。百秘而有一疏的这个难以避免，要做的少这个疏越少越好
denonw
2021-03-26 19:55:52 +08:00
@bpz 是的
konakona
2021-03-26 20:01:56 +08:00
量化交易也就适合期货合约了，低手续费，适合高频次的交易。

不过即便是量化交易，遇到大瀑布和 2 国狗庄集体搞事情，那 15 分钟可以跌破 20%，合约倍率 10x 就是 200%，有的时候出货还出不了，因为很多人跟你一样也在出。=。= 总之，还是现货安全一些。
konakona
2021-03-26 20:03:01 +08:00
@imzhazha 人家玩这个就不止是看年华 5%，玩币圈谁不是为了单车变摩托，会所嫩模？起码 400%起。
denonw
2021-03-26 20:10:44 +08:00
@konakona 你看下我订阅号的文章就知道了，我没加杠杆，理论上是不会爆仓的
johncang
2021-03-26 20:42:52 +08:00
量化投资肯定比人要好，人总是追涨杀跌
johncang
2021-03-26 20:45:16 +08:00
能拉个群交流吗？？
hl0
2021-03-26 20:57:40 +08:00
你写的期现套利的微信公众号文章字句看着太眼熟了，也许换谁写都一样吧
Tyuans
2021-03-26 21:04:47 +08:00
都好高级啊。。。
hl0
2021-03-26 21:06:44 +08:00
@hl0 没有别的意思，就是想说发推广节点比较好吧
xcstream
2021-03-26 21:11:52 +08:00
100 倍合约开冲，就当彩票
rhwood
2021-03-26 21:26:46 +08:00
数字货币因为 api 丰富门槛低，所以程序化交易简单，但也只是程序化交易而已，不等于量化投资。

lz 只是实现了期现价格的监控，连交易的功能都没做，就来说量化，难免不被质疑。

期现套利的原理简单，构建这样一个交易策略，核心代码撑死 100 行。然而实操中你要解决很多细节问题，来让你的交易程序更容错，更健壮。

我随便说几点：

1.关于期货和现货价格的获取。交易是有冲击成本的，如果仅仅根据 last price 来算升水，实际的盈利空间往往会被高估，更科学的做法是根据资金量，去爬现货和期货盘口的深度，根据 depth，计算出真实交易条件下的价格差。

2.关于开仓的时机选择，期现套利策略的最终利润，取决于你入场时的升水，以及你可以在一定时间内做出多少次套利。缺少传统交易经验的程序员这时候很容易犯一个错误，就是简单地从过往数据中用统计方法求出一个理论上的最优值。我的选择是，同时在十几个交易对中轮动，谁的升水高开哪个，升水降了平仓，再轮动到更高升水的交易对。

3.数字货币期货和传统期货的很大一点差异，是数字货币交割，而不是本币交割，平仓时，有些币种不是实时结算，如果利润在期货那一头，那么你的利润表现为数字货币，且无法卖出变现为 usdt 等稳定币，这时候要避免平仓后的币价波动风险，恐怕唯一的选择就是在当周合约再卖出，这会进一步加大摩擦成本，并且这个交易是没有利润的，同时付出占用资金的时间成本。

所以数字货币的期现套利可行，但也有很多问题，考虑到交易所跑路等黑天鹅风险，策略的优势就不那么大了。
denonw
2021-03-26 21:36:58 +08:00
@rhwood 是的，你说的这些都挺有道理，所以在这个策略上我也没有打算投太多的资金。
关于量化其实我说了，这个我开头也说了自己的理解，并不是非要做到全自动操作才叫量化

你说的两点改进都挺好的，感谢。
后面我根据这两个思路再优化下
denonw
2021-03-26 21:38:12 +08:00
@hl0 emmm 其实本意是想一起讨论下的，sorry
v2sir
2021-03-26 21:41:46 +08:00
看的我都不想说什么了．．．连量化的门都没入。
daxiami
2021-03-26 22:00:19 +08:00
有些东西确实可以用程序搞提高效率。
janxin
2021-03-26 22:04:57 +08:00
我还以为炒股收益呢...一看比特币😄
ansonsiva
2021-03-26 22:11:22 +08:00
对于 lz 觉得程序员做量化交易有优势其实是误解，因为量化交易的核心是在交易模型而不是程序，对于人数不比程序员少的金融从业人员，设计出能够盈利的模型的概率比程序员高得多，金融方面的数学理论简单的很，用不到很复杂的程序计算，excel 也足够了，无非就是慢点，多花点时间

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