我也来说说我对量化投资的看法

[denonw]

前几天看大家讨论的很热烈

我觉得量化投资不一定非要是高频量化，或者一定要上各种模型。大部分人都不是专业做这个的，而且资源比起各种投资公司来说都少了很多。因此我主要用编程来使用来做一些数据统计，以及用来跑某个策略历史回测的结果。也就是主要看 https://www.v2ex.com/t/668150 这个帖子里面提到的一些指标，来衡量要不要实盘这个策略。

在我学习投资的过程中，其实我觉得程序员做交易其实很有优势的，这个优势在于相比起其他人，他们只能使用 excel 来整理数据，来做简单的运算，而程序员可以将这一些都写在代码里面，做各种测试。有没有用另说，至少比任何都不做的效果肯定要好。这是我做过的一些量化分析（基本都是 python 的代码）

另外投资的目的我认为不是为了一夜暴富，对于大部分人来说应该将目标定位跑赢通胀，也就是年化收益率超过 5%左右。对于程序员，最快的资本积累途径还是来源于工作能力的上升。

这里给我刚做的订阅号做个广告😁，主要是写一些我自己在这些年学习到的一些投资方法。

第一篇写的文章是如何用比特币做无风险套利，以及怎么使用编程方式去监控收益 https://mp.weixin.qq.com/s/X2w12RXItXV-md6iUMNQPQ

后面会分享下我是如何用一些量化平台来做量化投资的。

有啥问题大家可以讨论下

[denonw]

@ansonsiva 嗯，可能我表述不太对，我的意思是相比绝大部分人，能会编程已经是个优势了。绝大部分人投资都没有这种意识，只是单纯凭直觉在投资而已

[denonw]

@janxin 我其实不想放收益的。。。这个没啥意义

[xcstream]

我觉得散户完全是运气和技术无关。
唯一能赚钱的是机构大资金控制价格。

[liuminghao233]

这个其实手动也可以做
写代码用 api 的话
需要考虑非常非常多的容错机制
例如开平仓时服务器挂了一半怎么处理
保证金划转服务器没返回怎么处理
送了单却查不到单怎么处理
来行情时怎么控制滑点
...还有很多我就不说了
有些 bug 你不踩坑你想都想不到

[zealic]

本质上量化做的事情就是最小化风险套利，但是风险和收益是成正比的，你这个模型过于保守，因此做这个不如老实买国债基金。
量化只能赚小钱，赚大的还是得跟大趋势。

[Perry]

才过了两个星期你就来晒收益？一个牛熊都没经历过的量化投资就不要吹了

[clxtmdb]

赞同楼上的，周期拉长点后再看

[popil1987]

实盘收益以券商盖章的收益曲线为准，非券商出具的不具有法律效益，容易造假，也容易截取一段时期内的收益。
交流没问题，比如如何计算回撤，哪个机房离交易所最近，但是让人加你微信公众号就让人警惕了。你见什么时候大奖章基金公布他的策略来。

[charlie21]

请问你这个买入（ RMB 入场）到确认收益（落袋为安 RMB 出场）需要多久

[denonw]

@Perry 额，我这只是分享一个无风险套利的模型。。。。

[denonw]

@charlie21 合约最长是一个季度，因此最长持仓就是一个季度，如果中间基差缩小的话就可以提前平仓。

[xuanbg]

倒果为因要不得啊！楼主

[cgb1021]

会的越多亏的越多

[denonw]

@xuanbg 你的意思是指从历史回测结果去衡量策略是不好嘛？

[charlie21]

我是指 你所观测到的出手信号（你所谓的 观测到期现差），大约是在 RMB 入场之后的多久？几小时 几天
也可以说是 你的赢利周期是多少 / 你做长线短线 短线能有多短 几小时么

当然 这个根据淡季旺季情况和币种的不同而不同，所以我问你选择的币种大约是什么
或者说你的选择策略是什么

[denonw]

@cgb1021 这个见仁见智吧，我觉得投资这东西是盈亏同源

[denonw]

@charlie21 我现在主要选择 BTC，因为 BTC 交易量大，好出手。
至于你的第一个问题我没看太明白，我是监控到期现差，然后才会入场。当然期现差有高有低，简单点的话就直接判断是否超过 5%就入场。
这个操作模式没有长线短线的说法，一切都看期现差，期限差大于 5%，买入；期限差接近 0，卖出。

[Yc1992]

回测这种东西看看就好，别把做市商当成 NPC

[denonw]

@Yc1992 那肯定，只是参考一下而已

[lekai63]

写代码不应该是里面最简单的一关么？
matlab 会用的人，难道学不会 Python ？

excuse me ？这是程序员的优越感？！