PCA 降维后数据的协方差为什么变成 0？

[huzhikuizainali]


[necomancer]

但凡认真看本线代……

PCA 的***定义***不就是找到一个酉矩阵 U 使得去中心样本(x-xmean)的协方差对角化么：U^T (x-xmean)(x-xmean)^T U = D? 你算变换后的坐标 y=U^T x 的协方差 (y-ymean)(y-ymean)^T 当然是对角矩阵 D 了。

[huzhikuizainali]

@necomancer 谢谢回复。参考了其他书籍。已经学会了。