投资炼金术

[bmpidev2019]

取了一个很俗的名字，但实在想不到更合适的了，正如投资可能赚钱，也可能亏钱，炼金术也一样。这个系统算是花了七八年时间演进与构思，在交了很多学费后，算是我找到比较适合我的交易系统，当然也可能适合别人。最初只是一个 Excel 模版，之后我开发过 App （下线了），然后演讲成一个交易信号提醒工具，最终在肝了一百小时后，终于把我脑中的想法实现的七七八八了。当然最终的规划要比目前这个要更庞大一些，不过止步于此也不错，最重要的功能都有了，也有很强的扩展能力。

开源项目地址： https://github.com/bmpi-dev/invest-alchemy

电梯演讲介绍：为了满足上班族或业余投资者简单长期的投资需求，投资炼金术这个辅助用户投资交易的系统，它可以从投资组合整体的角度评价交易策略的风险与收益，而不像大多量化投资软件，解决了交易策略在模拟回测与投资组合实践中差距过大的问题。

历史背景介绍： https://www.bmpi.dev/money/invest-alchemy/

一些截图：

[dextermorgan]

sp500 不好吗？

[bmpidev2019]

@mani92642 我这也没指具体某个标的好坏啊，我这说的是一个交易系统，某个标的的好坏占比很低

[x198]

大师威武

[EliteOtaku]

双均线系统？

[bmpidev2019]

@EliteOtaku 目前支持的是双均线，不过其他策略也会开发的

[EliteOtaku]

@bmpidev2019 直接去 tradingview.com 搞吧，pinescript 可以实现的也不少了

[dingz]

楼主是学金融的吗

[bmpidev2019]

@EliteOtaku 这些量化平台很多都集中在某些策略的实现上，缺少对投资组合的整体关注，当然也难做到长期持续的自动运行，如果只是策略回测那很简单，可选的平台太多了。

[bmpidev2019]

可能还有有人说模拟回测和真实交易偏差过大的问题。我提前解释下：回测和真实差距大是因为策略针对的如果是股票，那滑点、停盘与流动性都会造成很大的偏差，但场内指数基金一不会停牌，二有很好的流动性，所以模拟回测和真实之间差距很小，所以策略的标的不同会有影响。

[bmpidev2019]

由于都是中长期的交易策略，所以滑点和交易手续费的影响也可以忽略不计。

[cookcode]

多谢分享，楼主目前按这套策略收益如何？

[bmpidev2019]

@cookcode 网站里有啊，三个投资组合的走势对比都有

[victorc]

你花在做这套 UI 的时间比研究交易的时间多吧

码农做交易都有这个路径依赖问题，说是做交易，实际则是一边写程序一边亏钱，最后靠换份工作涨薪弥补损失

[york1204]

楼主买卖的都是场内基金还是场外基金

[bmpidev2019]

@victorc 估计连帖子都没看就来喷，我都不想喷你，UI 是用 tailwindcss 花了几小时糊出来的，后端做了八九十小时，这套系统设计花了几年时间，先把文章看了再来讨论吧，否则就是浪费时间。

[bmpidev2019]

@york1204 场内 ETF 基金

[darkscope]

https://www.bmpi.dev/money/invest-alchemy/ 打不开呀，梯子的问题吗，ERR_CONNECTION_RESET

[kop1989smurf]

看了下楼主的三个策略，确实不错，支持楼主。

[wsszh]

厉害，学习一下

[bmpidev2019]

@darkscope 其实挂了 cloudflare 做 cdn ，aws route53 做 dns ，不确定是 dns 解析还是 cdn 访问的问题，估计是梯子出问题了