量化交易的工资怎么那么高？

[sbldehanhan]

这个职位怎么样？有前途吗？ C++职位里面这个工资怎么这么高？

[wgsgyes]

1. 高频在国内挣不到钱、交易成本摩擦成本太高，且有较大概率会进去吃牢饭的，哪怕是可以合法卖空的期货交易。
2. 国外的话，资金量大也很难挣钱。很多模型只能是自己几十万美元去搞搞。挣钱的是投行业务、风投业务。

[jones2000]

@ivvei 复牌什么的，是研究员的是， 又不是开发的事。解决高频延迟就投钱，最快的方法就是托管到券商机房或离交易所最近的机房。

[bigtan]

btw 我自己也做一些高频，但是对延时不太敏感，都是采购的外部供应商系统，一般内部延时 150-200 微妙，网络延时 2-10ms 。

https://www.kungfu-trader.com/

这家算是正儿八经做得还不错的，大家可以参考一下

[bigtan]

早期的源码里面有一些低延时相关的代码，

https://github.com/kungfu-origin/kungfu/tree/2.1/core/cpp

有兴趣的兄弟可以参考，算是公开代码里面比较靠谱的

[EdmondGUO]

之前浅看了一下，上面很多人说的 c++程序员，为的就是低延迟交易，搭交易系统的，容易被卸磨杀驴，工资可能和互联网差不多。 真正高的是作 ML 策略的，头部的公司要求很高，基本上需要数理博士，有竞赛获奖的更好。这部分的工资和 bonus 才是最高的，应届都可以给到 100+，当然指的是头部

[JohnYep]

我也想研究量化，有兴趣的小伙伴一起来，这个是我试手的代码，欢迎大佬帮忙指点一下

https://github.com/fund-stock/fund-stock

[duluosheng]

@EdmondGUO 同意，纯工具人程序员只需要很少的量，而且需要特殊领域的开发人员。之前面试过一家做交易系统的，客户是券商和交易所，他们的薪资水平只能说一般。

[flynnlemon]

@bigtan 好奇了解一下，这个内部延时指的是 tick_to_trade 的时间，是包含策略和系统之间的穿越吗，以及这个是只支持 C++开发策略还是也支持 python ？

[mingring]

你要不要看看你在说什么

[mingring]

@bthulu 你要不要看看你在说什么

[bigtan]

@flynnlemon 包含策略的计算，但是在性能测试时基本上是收到行情，取价格直接发单。
可以用 python 开发，开发速度快，我的代码就是跑在 python 上面的

[shawnsh]

没那么神秘，不赚钱也很多

[djangovcps]

三角套利，跟单系统，肯定要高频的

[artnowben]

在云上做高频，需要用 DPDK 加速，如何使用 DPDK 可以参考一下 dperf 项目 https://dperf.org/

[hello2090]

哎哎哎，等一下，请教各位头头是道的，量化和高频是一个东西么？还是量化的必定高频高频的不一定量化？

[julyclyde]

@livid 54 层这位到处发他家 dperf 的广告

[Livid]

@julyclyde 谢谢，那个刷屏账号已经被彻底 ban 。

[ecloud]

一个只能做多 T+1 的盘还什么高频你搞笑呢。我以前就做国内这块的，都在吹牛逼扯淡，中国的券商里面 9 成傻逼，屁也不懂，成天瞎吹牛什么我几个微妙他几个微妙的。
另外，我当年做的是中国唯一合法的 T+0 可做空有杠杆交易系统，叫做“收益互换”。中国证券市场就是个大笑话，都别装了