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Characteristic Function

定义 Definition

characteristic function(特征函数)常指概率论/统计学中对随机变量分布的一种表示:
对随机变量 (X),其特征函数定义为 (\varphi_X(t)=\mathbb{E}[e^{itX}])。它能唯一确定分布,并常用于研究收敛、求和分布、证明中心极限定理等。
(在数学中也有“集合的特征函数/指示函数”这一相关但不同的用法。)

发音 Pronunciation (IPA)

/ˌkærəktəˈrɪstɪk ˈfʌŋkʃən/

例句 Examples

The characteristic function helps describe a probability distribution.
特征函数有助于描述一个概率分布。

Using the characteristic function, we can show that sums of independent random variables converge in distribution under suitable conditions.
利用特征函数,我们可以证明在适当条件下,独立随机变量之和在分布意义下收敛。

词源 Etymology

characteristic 源自希腊语 kharaktēr(“印记、标记”),引申为“表征某物的特性”;function 来自拉丁语 functio(“履行、执行”),在数学中发展为“映射/函数”。合起来,“characteristic function”字面就是“用来表征(刻画)对象的函数”,在概率论里指“刻画分布的函数”。

相关词 Related Words

文献与作品 Literary/Notable Works

  • An Introduction to Probability Theory and Its Applications(William Feller)
  • Probability: Theory and Examples(Rick Durrett)
  • A Course in Probability Theory(Kai Lai Chung)
  • Characteristic Functions(Eugene Lukacs)
  • Convergence of Probability Measures(Patrick Billingsley)
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