Monte Carlo Simulation

释义 Definition

蒙特卡洛模拟：一种用随机抽样（反复生成大量随机样本）来近似计算复杂问题结果的方法，常用于评估不确定性、概率、风险与数值积分等。也常简写为 Monte Carlo method。

发音 Pronunciation (IPA)

/ˌmɒnti ˈkɑːrloʊ ˌsɪmjəˈleɪʃən/
/ˌmɒnti ˈkɑːləʊ ˌsɪmjəˈleɪʃən/

例句 Examples

We ran a Monte Carlo simulation to estimate the project’s risk.
我们运行了蒙特卡洛模拟来估算项目风险。

Using a Monte Carlo simulation, the analyst modeled thousands of possible market scenarios to price the option more reliably.
分析师使用蒙特卡洛模拟，建模了数千种可能的市场情景，以更可靠地为期权定价。

词源 Etymology

“Monte Carlo”原指摩纳哥的蒙特卡洛，以赌场闻名；这种方法因依赖“像赌博一样的随机性”而得名。现代意义上的蒙特卡洛方法在20世纪中期随计算机发展而普及，常与斯坦尼斯瓦夫·乌拉姆（Stanisław Ulam）等人在随机抽样计算中的贡献联系在一起。

相关词 Related Words

• Random
• Probability
• Sampling
• Stochastic
• Uncertainty
• Risk
• Variance
• Numerical
• Integration
• Bootstrap

文学与著作中的用例 Notable Works

• Numerical Recipes: The Art of Scientific Computing（讨论随机数、抽样与数值计算中的蒙特卡洛思想）
• Monte Carlo Methods in Financial Engineering（Paul Glasserman，系统介绍金融中的蒙特卡洛模拟）
• Simulation Modeling and Analysis（探讨仿真建模，包含蒙特卡洛与随机仿真相关内容）
• The Art of Computer Programming, Vol. 2: Seminumerical Algorithms（涉及随机数生成与随机抽样的基础，常用于理解蒙特卡洛实现）