Newey–West

定义 Definition

Newey–West（常写作 Newey-West）指一种用于回归分析的HAC（异方差与自相关一致）稳健方差—协方差矩阵估计方法，常用于时间序列或可能存在序列相关的数据中，以得到更可靠的（稳健的）标准误和显著性检验结果。

发音 Pronunciation (IPA)

/ˈnuːi wɛst/

例句 Examples

We use Newey-West standard errors in this regression.
我们在这个回归中使用 Newey–West 稳健标准误。

After estimating the model, she reported Newey-West HAC standard errors with four lags to address autocorrelation in the residuals.
在估计模型之后，她报告了使用 4 阶滞后的 Newey–West HAC 稳健标准误，以处理残差中的自相关问题。

词源与背景 Etymology & Background

“Newey–West”来自两位经济计量学者 Whitney K. Newey 和 Kenneth D. West 的姓氏。该方法在他们 1987 年的经典论文中系统提出，核心思想是在可能同时存在异方差与自相关时，构造一种仍然一致的协方差矩阵估计，从而让回归推断（如 t 检验）更稳健。

相关词 Related Words

• Hac
• Heteroskedasticity
• Autocorrelation
• Robust
• Standard Error
• Covariance Matrix
• Ols
• Time Series

文献与著作中的出现 Literary / Notable Works

• Newey, W. K., & West, K. D. (1987). A Simple, Positive Semi-Definite, Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix. Econometrica.
• Wooldridge, J. M. Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data（计量经济学教材中常在稳健标准误章节讨论 Newey–West）。
• Greene, W. H. Econometric Analysis（在时间序列/稳健推断相关章节中频繁提及）。
• Hayashi, F. Econometrics（在渐近理论与HAC估计部分讨论）。