Nonstationary

释义 Definition

（尤用于统计/计量经济学/信号处理）非平稳的：指时间序列的统计特性（如均值、方差、自相关结构）会随时间变化，因此不满足“平稳性（stationarity）”假设。常见情形包括存在趋势（trend）、漂移（drift）或单位根（unit root）等。（在不同学科中还可能有更细分的定义。）

发音 Pronunciation (IPA)

/ˌnɑːnˈsteɪʃəˌnɛri/（常见美式）; /ˌnɒnˈsteɪʃənəri/（常见英式）

例句 Examples

The data are nonstationary.
这些数据是非平稳的。

Because the series is nonstationary, we difference it before fitting an ARIMA model to improve the model’s validity.
由于该序列是非平稳的，我们在拟合 ARIMA 模型之前先对其做差分，以提高模型的有效性。

词源 Etymology

由前缀 non-（表示“非、不是”）+ stationary（“平稳的、稳定不变的”）构成。stationary 源自拉丁语 stationarius（与“站立、驻留、固定”相关），在统计学中引申为“统计性质保持不变”。因此 nonstationary 就是“统计性质不固定、会变化的”。

相关词 Related Words

• Stationary
• Time Series
• Trend
• Drift
• Unit Root
• Differencing
• Autocorrelation
• Heteroscedasticity
• ARIMA
• Stochastic

文献与作品 Literary / Notable Works

• James D. Hamilton：《Time Series Analysis》（1994）——多处讨论非平稳序列、单位根与差分处理。
• George E. P. Box, Gwilym M. Jenkins, Gregory C. Reinsel：《Time Series Analysis: Forecasting and Control》（多版）——在建模与预测中频繁提到非平稳性及其处理。
• Walter Enders：《Applied Econometric Time Series》（多版）——专章讲解非平稳、单位根检验与协整等主题。
• Andrew C. Harvey：《Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter》（1989）——在结构时间序列框架下讨论随时间变化的过程与非平稳性。