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HaydenDeep

自动化(盈利)个人交易系统设计分享

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  •   HaydenDeep ·
    PRO
    · May 19 via iPhone · 4126 views
    系统作用:(简称:快速赚钱)实现非人工化量化盈利能力。

    盈利能力:本金 60 刀,过去一个月盈利 125 刀,见最后截图。

    经受考验:过去一周大跌,大部分专业人员亏损严重,程序几乎无亏损。

    灵感来源:传统基金及人工股票交易中,常因情绪化操作、追涨杀跌及反应延迟导致持续亏损。

    实现方式:基于市场涨跌逻辑、趋势结构及波动分析,对行情进行实时计算,实现 7×24 小时自动化交易执行。

    代码数量:8k 行。

    代码周期:2026/03/08-2026/04/15

    测试周期:2026/04/16-2026/05/18

    后期规划:持续优化策略模型、风险控制及趋势识别能力,欢迎共同交流学习。



    细节内容介绍:

    本系统基于 Python 与某交易平台 API 构建,采用“多周期趋势分析 + 动态权重控制 + 风险平衡”的量化交易模型,实现多币种自动化交易。系统通过 WebSocket 与 REST 接口实时获取市场行情,对 30 秒、1 分钟、5 分钟、15 分钟、1 小时等多个周期进行涨跌幅、波动率、趋势结构及市场阶段分析,并动态生成多空仓位加减权重。

    系统整体由市场数据采集模块、趋势分析模块、结构判断模块、风险控制模块、盈利保护模块及自动交易执行模块组成,基于 asyncio 异步架构实现高频检测与低延迟执行。同时结合持仓同步、日志监控、异常检测及消息告警机制,形成完整的自动化量化交易闭环。

    系统核心目标是在震荡与趋势行情中,降低人为情绪干扰与追涨杀跌问题,通过动态止盈、仓位平衡、趋势跟随及风险限制机制,提高整体策略稳定性、持续运行能力与风险控制能力。

    盈利截图:


    交易流程图:

    Supplement 1  ·  May 20

    过去一个月整体程序符合预期90%,主要是平仓缺陷和功能改进,收集的bug和优化项目如下:

    1.增加配置热加载,修改 JSON 后可自动生效,无需重启 Python[增加热配置开关]。 2.热加载采用白名单机制,只更新策略参数,避免误改 API、交易对等关键项[白名单更改自动生效]。 3.[预估错误配置修正]降低强趋势清仓比例,避免逆势仓位一次性被平掉几乎全仓[错误3笔,涉及金额-23.37]。 4.适度提高趋势触发门槛,减少普通波动误判为强趋势[强趋势信号门槛升高]。 5.优化短期交易参数,提高高低点波段触发灵敏度[提高震荡区间加减仓位频度]。 6.新增对交易历史数据启动清理和每日清理机制[自动清理,无需人工干预]。 7.旧历史数据保留 21 天,超期内容自动压缩归档[历史行情归档,减轻程序压力]。

    aeron
        1
    aeron  
       May 19
    哪个交易平台
    HaydenDeep
        2
    HaydenDeep  
    OP
    PRO
       May 19
    platform:欧易,Transaction Examples: https://imgur.com/a/N2NQXUX
    lxh0412
        3
    lxh0412  
       May 19
    这个是我量化的实盘,3 个多月的收益率 https://imgur.com/a/uiLXg1W
    HaydenDeep
        4
    HaydenDeep  
    OP
    PRO
       May 19 via iPhone
    程序主要目标:
    扛住大涨大跌(不亏损的前提下)持续提升盈利能力。
    目前持仓最大 60 刀,平均在 30 刀左右,盈利率估算 400%+,计划小额继续运行三五个月后再看情况加减仓位。
    BruceXu
        5
    BruceXu  
       May 19
    不太懂你这个平台...

    国内 A 股能用吗?
    HaydenDeep
        6
    HaydenDeep  
    OP
    PRO
       May 19 via iPhone
    测试稳定具备条件后,A 股考虑上线()
    xe2vherd
        7
    xe2vherd  
       May 19
    回测过吗
    yifangtongxing28
        8
    yifangtongxing28  
       May 19
    没见过把自己盈利的聚宝盆开源的

    程序员把代码开源什么下场你看见了
    labubu
        9
    labubu  
       May 19
    自动化亏钱
    HaydenDeep
        10
    HaydenDeep  
    OP
    PRO
       May 19 via iPhone
    目前分享的重点,是通过交流观察该系统未来能够完善到什么程度,并通过时间线记录,为后来者提供一些参考与帮助。

    当前阶段主要展示系统整体拓扑、运行逻辑与简要思路,暂不涉及过深的细节实现。

    后续代码若考虑公开,部分核心判断逻辑可能会酌情保留私有化,也希望有经验的朋友一起交流、优化与完善。
    youngWei
        11
    youngWei  
       May 19
    厉害
    JetKwok
        12
    JetKwok  
       May 19
    开源了吗?
    FakeJstar
        13
    FakeJstar  
       May 19
    只做 BTC/ETH 合约吗?高频交易手续费很高怎么办?滑点怎么解决的?
    cainiuwow
        14
    cainiuwow  
       May 19
    A 股不行吧。A 股用量化和凭感觉的效果感觉差不多。
    FakeJstar
        15
    FakeJstar  
       May 19
    @FakeJstar 我从年前挂了一个简单二元决策,前期胜率是可以保证的,但是高频交易使我的盈利不足以覆盖手续费。https://okx.joessem.com/
    zlo309618100
        16
    zlo309618100  
       May 19
    show me code?
    dule
        17
    dule  
       May 19
    得,看似说了,又什么都没说
    Clannad0708
        18
    Clannad0708  
       May 19
    有分享开源吗
    Clannad0708
        19
    Clannad0708  
       May 19
    顺便问下 op 的架构图是怎么做的?看着挺美观的,用的什么 ai 呀?
    San668
        20
    San668  
       May 19
    大 a 支持 接口接入的数据不多吧
    HaydenDeep
        21
    HaydenDeep  
    OP
    PRO
       May 19
    手续费:相比较盈利手续费可以忽略,过去一个月本金 60 ,盈利 125 ;下一个版本:考虑改为挂单,进一步降低手续费。
    大陆方面:调研过有产品适用类似操作。
    覆盖产品:测试 3 个产品、所有产品皆适用,只不过受限于程序性能,暂未扩大。
    关于回测:历史数据暂不用,现使用实盘测试。
    交易频次:现在是长线版本(持仓平均 10 天,每天交易不超过 10 次),交易频率较低。
    开源:暂未,待半年后的成熟度决定,其中有闭源模块。
    产品适用:羊毛再多也架不住薅羊毛的,所以应该会设置受众门槛,等待时机成熟,希望惠及更多人。
    incu
        22
    incu  
       May 19
    好奇的问一下,做这个系统,除了代码能力,对技术分析能力要求高吗?是不是只有技术分析知识能力完备,才能用代码实现下来做出自动交易系统?
    SmiteChow
        23
    SmiteChow  
       May 19
    @incu 没那么复杂,所谓自动交易不过是用玄学得出一个买卖信号,登录账号,发出去就行了,如果你相信五行,根据个账号的持有人人生辰八字都不用采集交易数据。
    jie63823aa
        24
    jie63823aa  
       May 19
    大佬,我最近系统做到了根据策略选出股票,关于自动交易这块能提供下思路吗?
    wtsamuel
        25
    wtsamuel  
       May 19
    我还是倾向于个人交易的话不要使用自动化和量化系统。
    找家好公司,一直持有,会比短期快速买进卖出,压力要来的小。如果没时间找公司,就买点指数基金放着
    incu
        26
    incu  
       May 19
    @SmiteChow 这么搞能盈利吗?还是说纯粹靠盈亏比,风险控制就可以盈利?
    xiaomimicoin2
        27
    xiaomimicoin2  
       May 19
    1. 是否对冲风险.
    2. 手续费看看
    3. 周 100%涨幅, 这个你自己算, 很快能财务自由.
    xiaomimicoin2
        28
    xiaomimicoin2  
       May 19
    4. 建议引入机器学习. 下面是我做的一个机器学习 的指标结果. 大部分技术指标都无效. 五五开. 2026-05-19 09:37:50,966 - INFO - --- Permutation Importance for [XGB] ---
    2026-05-19 09:38:02,226 - INFO - 2026-05-19 09:38:02,225 - INFO - position1000_fr_bottom 0.0363 ##################
    2026-05-19 09:38:02,227 - INFO - 2026-05-19 09:38:02,225 - INFO - MACD_pct 0.0128 ######
    2026-05-19 09:38:02,228 - INFO - 2026-05-19 09:38:02,225 - INFO - position1000 0.0087 ####
    2026-05-19 09:38:02,228 - INFO - 2026-05-19 09:38:02,225 - INFO - atr_vol_ratio_12_500 0.0069 ###
    2026-05-19 09:38:02,228 - INFO - 2026-05-19 09:38:02,226 - INFO - ma_above_count 0.0061 ###
    2026-05-19 09:38:02,228 - INFO - 2026-05-19 09:38:02,226 - INFO - amihud_avg 0.0038 #
    2026-05-19 09:38:02,228 - INFO - 2026-05-19 09:38:02,226 - INFO - cvd 0.0036 #
    rladmsrl
        29
    rladmsrl  
       May 19
    一个月开发出的这种系统纯属搞笑的,都是幸存者偏差,你这个周期闭着眼买止损设置好拿住了,也可能有你这个盈利
    horacegao
        30
    horacegao  
       May 19
    回测没做只看一个月可还行
    HaydenDeep
        31
    HaydenDeep  
    OP
    PRO
       May 19 via iPhone
    手续费(过去一月):-8.84 能力要求:跨系统架构设计和大型项目经验,可复制性很低。需要 Ai 的超常发挥,并持续纠正它的错误习惯。
    自动交易:一般通用的都是 api ,不需要帐户密码。如果是大陆市场,需要借助券商的接口实现自动交易。
    下一个分享:健康领域,如何在流感肆虐的环境中保持健康和免疫平衡(业余人士如何超过专业医生的水平)。
    FakeJstar
        32
    FakeJstar  
       May 19
    @incu #26 调整各种参数,只要盈亏比高就行,每单设置好止盈止损。
    wangt981
        33
    wangt981  
       May 19
    从胜率、风险回报比这两个数据看,感觉系统要么非常厉害,要么是一个极端策略。
    HaydenDeep
        34
    HaydenDeep  
    OP
    PRO
       May 19 via iPhone
    技术指标:选取大波动行情,大涨大跌经得起推敲和考验,
    OctopusGO
        35
    OctopusGO  
       May 19
    开源到哪里了呀 我试试看
    kfpenn
        36
    kfpenn  
       May 19
    自动化交易能否盈利看的是策略,但我总感觉各种策略都有自己的一个理想情况,如果情况超出预期,就亏麻了
    AnsonQAQ
        37
    AnsonQAQ  
       May 19
    求问,大陆的系统是怎么借助券商的接口实现自动交易?
    SynchronizedLock
        38
    SynchronizedLock  
       May 19
    我在之前 nofx 基础上加入了自己常用的指标分析,目前稳定调试亏损中(狗头)
    rawburuser
        39
    rawburuser  
       May 19
    我目前用 hermes 加 deepseek 在跑 okx 模拟盘,跑了二十多天,收益在 40%左右,打算跑完一个月看看最终结果,如果可以的话充点钱去跑实盘
    shilianmlxg
        40
    shilianmlxg  
       May 19
    @HaydenDeep #10 老哥,我在弄 a 股的策略。感兴趣可以交流下。
    shilianmlxg
        41
    shilianmlxg  
       May 19
    @AnsonQAQ 得 50w 的起步价,券商给你开放聚宽等量化 api ,成本大概 1400 元/月。但是 50w 的起步价就免费送你这个服务。国内是这样的。
    AnsonQAQ
        42
    AnsonQAQ  
       May 20
    @shilianmlxg #41 我印象中,脚本是要在沙箱中运行的,至于有没有接口可以调用,可以一起交流下
    HaydenDeep
        43
    HaydenDeep  
    OP
    PRO
       May 20 via iPhone
    程序属性:暂未开源。
    图片来源:gpt 出图。
    大陆自动化交易:有群友已介绍,大陆收费较高,程序稳定后再考虑。
    关于交流:有需要可以跟帖留言,私下的不利于分享和传播。
    程序运行原理:配置参数就使用 520 行,复杂度是有的,错误和正确皆有据可循。
    下一版本趋势:大涨大跌大仓位动,小涨小跌小仓位动。
    程序优势:不会因行情波动影响心态,可以专注于程序设计和优化,和手工买卖是两种不同的体验境地。
    anxiaodu666
        44
    anxiaodu666  
       7 days ago
    求开源
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