用 Python 作技术分析 —— 双均线策略

[wegamekinglc]

之前发过的《量化分析师的Python日记》系列，很多朋友发文说，我现在会Python了。但是到底怎么在Python里面做分析，以至于制作自己的一个交易策略呢？

这篇文章就试着为大家解答，我们手把手教大家从分析数据开始，最后形成一个交易策略。全部实现会在通联量化实验室进行。

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q.datayes.com

详细原文请见

技术分析入门 —— 双均线策略

1. 准备工作

我们的关注点是关于一只ETF基金的投资：华夏上证50ETF，代码：510050.XSHG。我们考虑的回测周期：
- 起始：2008年1月1日
- 结束：2015年4月23日

2. 策略描述

这里我们使用的均线定义为：
- 短期均线： window_short = 20，相当于月均线
- 长期均线： window_long = 120，相当于半年线
- 偏离度阈值： SD = 5%，区间宽度，这个会在后面有详细解释

买入信号： 短期均线高于长期日均线，并且超过 SD 个点位；

卖出信号： 不满足买入信号的所有情况；

3. 回测结果

详细原文请见

技术分析入门 —— 双均线策略

[wshcdr]

这个有点意思啊

[washinriver]

通俗易懂, 那篇"侠之大者 一起赚钱"也很不错啊!

[est]

居然是做quant。。。。

[kunimi]

网站的回测代码是基于quotopian (zipline) 的源码么？

[wegamekinglc]

@kunimi 不是。我们虽然借鉴了zipline的框架，但是最后我们还是选择了自己开发。主要是和我们其他已存在系统的整合，自己开发更容易。

[efi]

跳大神和扯蛋
样本数为1
扩大样本到1000立刻现原型

[wegamekinglc]

@efi 这是个和大家分享一下怎么在这个平台开发一个策略。。。。不是说这个策略一定能赚钱。。。

[duoxing]

顶楼主，系列文章都看过，很喜欢。

[wegamekinglc]

@duoxing 请继续关注，我们会持续播送《量化分析师的Python日记系列》，这个系列即使学习金融量化分析的入门课程，也可以用作学习Python实际应用的实践课程。numpy，scipy，pandas以及matplotlib都会涉及到。

[duoxing]

@wegamekinglc 期待后续文章

[wegamekinglc]

我又po了第二篇，这一篇的原理更简单，就是跟着大股东一起抢筹码！请见： https://www.v2ex.com/t/187496#reply0