[量化小实验] 双线 RSI 择时策略

[raquant]

简介：

RSI (Relative Strength Index) 强弱指标是由威尔斯.威尔德（ Welles Wilder)最早应用于期货买卖，后来人们发现在众多的图表技术分析中，强弱指标的理论和实践极其适合于股票市场的短线投资，于是被用于股票升跌的测量和分析中。其原理简单来说是以数字计算的方法求出买卖双方的力量对比，譬如有 100 个人面对一件商品，如果 50 个人以上要买，竞相抬价，商品价格必涨。相反，如果 50 个人以上争着卖出，价格自然下跌。 强弱指标理论认为，任何市价的大涨或大跌，均在 0-100 之间变动，根据常态分配，认为 RSI 值多在 30-70 之间变动，通常 80 甚至 90 时被认为市场已到达超买状态，至此市场价格自然会回落调整。当价格低跌至 30 以下即被认为是超卖状态，市价将出现反弹回升。

策略思想

短期 RSI 值在 20 以下，由下向上交叉长期 RSI 值时为买入信号； 短期 RSI 值在 80 以上，由上向下交叉长期 RSI 值时为卖出信号。

实验过程（ java 语言实现）

注：选择 10 日作为短线 RSI 参数，50 日作为长线 RSI 参数。

一、初始化策略和自定义变量

在镭矿，可以方便的使用各种因子直接获得对应的指标，要使用两个 RSI 指标，我们需要首先初始化两个 RSI Factor，把要计算的天数作为参数传入。同时需要创建两个列表用来存储买进和卖出的股票集。

接下来，在 init 函数中添加股票到股票池，我们加入所有股票。

二、首先对股票池中的每一支股票，判断其 10 日收盘价的 RSI 值（即 RSI1 值）是否小于 20，同时判断是否大于该股的 50 日收盘价的 RSI 值（即 RSI2 值），如果这两个条件同时满足，则将该股票加入买单列表；如果其 10 日收盘价的 RSI 值（即 RSI1 值）大于 80，同时判断是否小于该股 50 日收盘价的 RSI 值（ RSI2 值），满足则将该股加入卖单列表

三、对于在卖单列表中的股票，判断现在是否持仓，如果持仓则执行清仓操作；,同时判断大盘昨日收盘价与其 5 日之前的收盘价之比是否小于 0.98，如果小于，则清空买单列表

四、下一步判断买单列表中的股票数目是否大于 10，如果大于 10，则取出其中前 10 位的股票用于更新买单列表对于买单列表中的股票，如果当前已经持仓则继续持仓，如果没有持仓则进行建仓

做完这四步，来看看回溯结果吧。

如果你真的是程序员，进入镭矿 raquant量化平台亲自试试吧。