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cxh116
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一个韭菜的程序化交易心得(虚拟币搬砖)

  •  
  •   cxh116 · 2020-10-12 16:36:18 +08:00 · 4383 次点击
    这是一个创建于 587 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

    看隔壁量化交易的帖子有感,非专业人员,完全业余人员看几本书在瞎折腾后的心得.

    量化交易这个词有两部分,一是量化的指标,二是程序化交易.

    在搬砖套利这一块,程序化交易相对来说比较简单.因为很多交易所都提供了接口,且 ccxt 库对常见的主流交易所都有封装.

    难的是量化的指标,你为什么要选择这个币来进行套利操作?

    目前个人搬砖是选择最近三个月上币的新币,然后采集这个币在一定交易量以上的交易所之间的溢价,数据存 InfluxDB ,最后用 Grafana 展示出来,人工看图表做筛选.

    因为是最近两个月上才上的这个程序,说说收益情况.

    投入 1200 USDT,买 5 种币花了 600 USDT 左右. 套利所得在 300 多 USDT .但币跌的太多了,买的是 DEFI 相关的,都是跌 50%以上,有两三个都是在 80% 左右了.套利所得还拼不过币值跌所带的损失. 目前是亏损状态.

    为什么到 20 年了,还选择搬砖套利? 主要还是因为简单,而且这些新币种,盘口深度小,一天的成交量在一些交易所也就是几万 USDT 而已,大老板们完全看不上来,所以小韭菜们可以过来尝试赚点零花钱.

    新币搬砖套利是个超高风险的行为,请谨慎!.

    1. 币值有可能归零,跌 50% 叫正常波动,跌 80% 估计才叫跌.但新币波动大,所以才会有套利的机会.
    2. 交易所有可能跑路.
    3. 盘口深度有可能是假的.
    4. 交易所有可能自身有跟价(防止有人砸盘下套等)或搬砖来抹平溢价,导致没什么机会.
    5. 还有其它很多坑,比如提币限制,API 是不是支持此币种等等

    为什么分享这个? 主要之前看到有 v 友学了 python 不知道干啥,如果没事可以尝试投个 100 USDT 来玩一下虚拟币量化交易.不推荐投入过多资金来玩,除非你有办法对冲风险,或找到圣杯!

    1. 接口相对于金融而言,太开放.深度,交易数据等都可以实时釆集到,可玩性太高了.像 binance 的深度数据,提供 100ms 的 websocket 推送, huobi 提供 aws 专线域名.
    2. 除了简单的跨交易所对冲套利,还有趋势交易,网格交易,做市,期现期权套利等等多种玩法.
    3. 不需要像写网站,小程序.代码是次要的,运营推广才是主要的.在量化交易里,你的策略,你的代码就是你赚钱的基础,完全不用管什么推广运营.

    至于这个赚不赚钱,感觉跟当年的草根站长时代一样,大部分不赚钱,赚钱的也不会把技巧分享出来,只能自己投入时间与精力去摸索.

    最后,如果你找到对冲币值下跌风险办法,可以的话,麻烦告知一下.

    第 1 条附言  ·  2020-10-21 12:36:31 +08:00
    15 条回复    2020-10-21 15:51:01 +08:00
    jsun
        1
    jsun  
       2020-10-12 16:46:17 +08:00
    忽悠新人搬砖套利,到一定规模然后卷款跑路的居多
    cxh116
        2
    cxh116  
    OP
       2020-10-12 17:17:00 +08:00
    @jsun 社畜分享摸索的副业而已,没留 TG 群之类的来骗钱.

    尝试过淘宝客建站,小程序,连服务器成本都没赚回来了.
    比如 https://www.shidaipinpai.com/ 这个采集微信文章的垃圾站,已经采集了百万以上的文章,但 IP 一天也只有两百左右,几个月才有一笔淘宝客订单,一两块钱的利润,看着心酸.

    之所以今年入搬砖这个坑,年初领了 4k 个 HNS 空投,当时准备从 namebase 转帐到 gateio 卖的时候,发现差不多有 10% 以上的溢价,且手动搬发现确实有利润.后面写代码到凌晨 4 点多,完成了 hns 搬砖套利程序的初版.在前面一两个月,差不多赚了 0.2 个 btc .但是这种运气没有再现了,因为大部分币不像 HNS ,有自建独立的交易所(namebase),而这个交易所没有被 ccxt 这样的库收录.当时搬了半个月左右,看最近成交数据,也有其它人参与搬砖了.到后面溢价就非常少了.

    所以没有实力的情况下,那就只能靠运气了.
    charlie21
        3
    charlie21  
       2020-10-12 17:27:40 +08:00 via iPhone   ❤️ 1
    手动亏钱 + 量化交易 = 自动亏钱
    FanError
        4
    FanError  
       2020-10-12 17:30:37 +08:00
    以前也折腾过一段时间,搬主流币,各市场间扣了手续费后基本没有利润了。

    搬新币,以我的经验来看,大部分过一段时间都会暴跌。。
    guokeke
        5
    guokeke  
       2020-10-12 17:57:12 +08:00
    看到 DEFI 就知道肯定没赚,我这一波亏了 1W 刀,艹。
    奉劝各位谨慎流动性挖矿。
    yuandong
        6
    yuandong  
       2020-10-13 10:32:48 +08:00
    对冲方式:1.在期货上套保 2.用主流币去借山寨币来交易,要考虑借币利息
    cxh116
        7
    cxh116  
    OP
       2020-10-13 13:51:41 +08:00
    @yuandong 交割合约只有主流币,永久合约有一些,但如果用永久合约,感觉要时刻关注建仓平仓情况.

    借币的话,也找过,只有主流币,一般好像看不到山寨币.
    mangochow
        8
    mangochow  
       2020-10-14 09:24:23 +08:00
    以前也考虑过这个问题
    最初这种自动搬砖是比割常规交易者、手动搬砖者的韭菜
    但是慢慢自动搬砖的人多了,就成了自动搬砖者之间镰刀互砍了
    guokeke
        9
    guokeke  
       2020-10-14 11:25:55 +08:00
    网络拥堵的时候光 Gas fee 都要亏不少呢。
    wionlys
        10
    wionlys  
       2020-10-15 10:14:03 +08:00
    想问下隔壁是那
    james2013
        11
    james2013  
       2020-10-17 08:32:41 +08:00 via Android
    今年试了三大交易所搬砖,稳定亏钱
    pkwenda
        12
    pkwenda  
       2020-10-20 03:47:52 +08:00 via iPhone
    18 年年底我手动搬砖一个月,本金 500 美元获利将近 1w 美元,币一边网络拥堵比币价一边疯长,一般一次 20 个点,不涨也有 10 个点,跌的话白玩儿,白天搬到国内,晚上蹲点进货,其实随便买点什么涨幅是一样的,但是搬砖真的有种幸福感,然后就没再玩了
    woshifyz
        13
    woshifyz  
       2020-10-21 15:45:02 +08:00
    @pkwenda 呵呵,你确定是 18 年底?有没有多算了一年
    pkwenda
        14
    pkwenda  
       2020-10-21 15:50:36 +08:00
    @woshifyz #13 啊,17 年底
    pkwenda
        15
    pkwenda  
       2020-10-21 15:51:01 +08:00
    @woshifyz #13 呵呵,17 年底
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