V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
爱意满满的作品展示区。
alalida
V2EX  ›  分享创造

把自用的一些量化交易策略做成 webapp

  •  
  •   alalida · 32 天前 · 2279 次点击
    这是一个创建于 32 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

    做这个 webapp 的初衷是开发一个 Chrome extension,显示几个自用量化交易策略的计算结果,有交易机会出现时可以提醒自己下单。后来发现 Chrome extension 上架要花美刀,遂作罢。

    为了省事省钱,webapp 托管在 heroku 。https:// qtrade-proxy 。herokuapp 。com/

    自用的缘故,所以界面简陋,没做多分辨率适配,没上 cdn 优化速度。值得关心的只有策略是否有效。

    目前已有的策略有两个:

    • qdii 折溢价套利

    a 股场内 qdii 基金大概有十几个,由于海内外交易时段不同,汇率因素,外汇流动控制的关系,折溢价很难短时间内消除。场内 qdii 折溢出价有时会到一个很夸张的地步--2020 年纳指 etf ( 513100 )最高到达 20%溢价。通过统计历史 premium 分布,可以在合适的时机买入 /卖出对应 qdii,取得比单纯投资指数更高的收益

    • 最优停止定投策略

    指数基金定投很好用,我一般是每月定投标普 500 和纳指 etf,但有时会遇到高位接盘的问题。后来觉得或许可以利用最优停止策略减少高位接盘的风险,因此做了这个策略。实践中发现,效果一般,不算特别明显。但也一并发布上来

    后续计划:

    • 市场风格聚类分析

    这个策略还在开发中,是在安信证券的一个金融工程研究报告中看到的,结合国内市场基金持仓影响越来越大的背景,该策略值得尝试

    • 热力图财务分析

    用热力图显示现金流量表 /利润表 /资产负债表 /市值,这也是一直想做但还没开始的,但只针对美股市场,a 股公司我不感兴趣。

    16 条回复    2021-05-08 15:32:42 +08:00
    dbpe
        1
    dbpe   32 天前
    老司机带带我...
    alalida
        2
    alalida   32 天前
    @dbpe 哈哈,怎么带,我想收集一些意见。另外,不要喷我没移动端适配,我真做不来。
    vegetapn
        3
    vegetapn   32 天前
    666666666
    dbpe
        4
    dbpe   32 天前
    @alalida 我想了解下这些量化的原理,也想用 py 整整....给自己参考吧
    tianzeteam
        5
    tianzeteam   32 天前
    厉害,非常有价值的尝试。
    cmsyh29
        6
    cmsyh29   31 天前
    已收藏,....厉害
    alalida
        7
    alalida   31 天前
    @dbpe 看一下券商金融工程的研报,很多策略
    isSamle
        8
    isSamle   30 天前
    大佬!已收藏
    sama0708
        9
    sama0708   30 天前
    关注~~~
    muzuiget
        10
    muzuiget   30 天前
    看上去作者用得是 4K 显示器,分辨率没做适应,1080P 要放大 400% 才看得清字体。
    isSamle
        11
    isSamle   30 天前
    这个可以添加自选吗?😂
    alalida
        12
    alalida   30 天前
    @muzuiget 对,1080p 还没适配,我后续改进一下
    alalida
        13
    alalida   30 天前
    @isSamle 在哪里添加自选?定投策略吗?
    isSamle
        14
    isSamle   30 天前 via Android
    @alalida 我不太懂这个,是怎么执行操作的?😂,是要获取数据吗?如果加个爬虫获取数据,还有舆情,然后自选,执行策略,就很好用,再改成 api 调用接口,匹配一下其他端口
    alalida
        15
    alalida   29 天前
    @isSamle 数据值钱,免费数据有 tushare 的,还有一些网上免费的 api 。量化有两种,一种是机器交易,一种是量化辅助交易。我做这个就算辅助交易,只是提供了一个买入卖出信号。

    爬虫,舆情收集这些是数据层做的事,你做量化一般不关心这些,买就是了。
    BrunoJu
        16
    BrunoJu   21 小时 21 分钟前
    老司机带带我,大佬弄个量化群吧? 想学习
    关于   ·   帮助文档   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1969 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
    创意工作者们的社区
    World is powered by solitude
    VERSION: 3.9.8.5 · 19ms · UTC 04:54 · PVG 12:54 · LAX 21:54 · JFK 00:54
    ♥ Do have faith in what you're doing.