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[上海] [量化私募] 思勰投资 2022 秋季校招及社招

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  •   SixieCapital · 2021-09-17 10:41:55 +08:00 · 883 次点击
    这是一个创建于 924 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
    校招岗位:
    1 、量化研究员
    2 、基本面量化研究员
    3 、C++软件开发工程师
    4 、交易运维工程师

    社招岗位:
    1 、数据工程师
    2 、产品运营经理

    一、量化研究员
    职责描述:
    1.对市场及交易数据进行处理、建模及分析,搜集和整理业内外各类金融工程和量化投资成果;
    2.对投资逻辑进行模型化,形成投资策略模型;
    3.参与量化策略的研发、生成可行的盈利策略,具体涉及股票、期货和期权等品种交易想法的策略化、数据处理、策略历史回测;
    4.对量化投资策略的表现进行跟踪分析和评估改进,参与量化对冲基金管理;
    5.参与公司的专项研究课题及其他相关工作。

    职位要求:
    1.国内外顶尖院校本科及以上学历,理工科专业(数学,物理,化学,计算机等);
    2.对数理统计、时间序列有深刻的理解;
    3.熟练使用 Python 或 C++编程;
    4.具备学术研究、数学建模 /机器学习经验者优先。

    二、基本面量化研究员
    职责描述:
    1. 收集、分析和处理各种数据,搜集和整理业内外基本面信息;
    2. 跟踪归纳各类基本面信息,解读财务报表,对其进行深入研究;
    3. 通过数据处理及挖掘,发掘有效因子与信号;
    4. 与基金经理合作开发策略,帮助其追踪完善策略研究;
    5. 参与公司的专项研究课题及其他相关工作。

    职位要求:
    1. 理工类专业排名前十的全日制本科及以上学历,专业不限;
    2. 熟练使用 Python 或 C++编程;
    3. 渴望从事基本面量化研究工作,对数字高度敏感;
    4. 有过相关实习经验、数据清洗经验者优先;
    5. 通过 CFA 、CPA 一级及以上者优先。

    三、C++软件开发工程师
    职责描述:
    1.开发并维护高效的金融产品交易系统,针对通讯、计算、缓存、驱动等核心功能设计开发高性能定制中间件,交易品种覆盖股票、期权期货;
    2.设计并实现高性能计算库,低延迟通讯库,底层基础数据结构包;
    3.分析各核心系统性能瓶颈,突破技术难点,实现改进方案;
    4.开发并维护当前高性能交易系统,包括策略、执行、风控等模块。

    职位要求:
    1.理工类专业排名前十的全日制本科及以上学历,计算机相关专业;
    2.熟练掌握 C++11 & Python 、熟悉常用数据结构和算法,计算机竞赛获奖者优先;
    3.熟悉 Linux 开发环境下 C++开发调试和测试技术;
    4.了解 TCP/IP 协议,套接字编程以及系统体系结构。

    四、交易运维工程师
    职责描述:
    1. 维护期货和股票交易系统;
    2. 监控和处理交易系统各类事件;
    3. 实现运维工作的自动化,维护和监控各类市场行情数据的接收;
    4. 负责公司内部系统与交易系统相关资源的构建、配置、调优和日常运维工作。

    职位要求:
    1. 全日制本科及以上学历,计算机、软件工程、电子信息类相关专业优先;
    2. 熟悉 Linux 系统,熟练使用 shell,有一定的 python 自动化运维能力;
    3. 对计算机硬件设备、网络设备有一定了解,熟悉 TCP/IP 以及具有一定的网络知识;
    4. 有良好的团队合作能力,认真负责,积极主动,耐心细致;
    5. 具备 C++或 python 开发经验或相关运维经验者优先。

    五、数据工程师
    职责描述:
    1. 金融股票、期货程序化交易中各类高频数据的管理、维护、清洗与处理程序的开发;
    2. 建立数据仓库,对交易数据进行定量分析,处理;
    3. 负责公司内部量化研究数据相关平台的搭建、开发、维护、优化;
    4. 协助开发交易策略相关的风控运维系统等;
    5. 负责公司股票及期货数据库建设、设计、优化。

    职位要求:
    1. 理工类全日制 211 本科及以上学历,计算机相关专业优先;
    2. 2 年及以上金融行业相关数据仓库或数据集市开发经验;
    3. 熟悉 python,全面了解 python 的基本语法,基本数据结构,常用 library,熟悉 numpy,pandas 的基本用法和功能;
    4. 熟悉 sql 操作,熟悉 linux 系统环境下的操作;
    5. 有一定的数理统计基础,热爱和数据打交道,有责任心;
    6. 熟悉 python 的性能特征,熟悉面向对象的设计模式,充分了解动态语言的性质;
    7. 具有较好的沟通协调能力、团队合作能力、文档编写能力。

    六、产品运营经理
    职责描述:
    1. 基金的成立与运作,协调托管人、投资人、三方合作等保证基金的正常运行;
    2. 基金业协会的各个平台、完成基金产品的备案、报告披露及相关文档编制工作;
    3. 基金产品的开户挂接、退出与结算等相关运营协调工作;
    4. 私募基金产品相关的数据统计及整理;
    5. 协助档案管理、整理相关资料等。

    职位要求:
    1. 国内外重点院校全日制本科或研究生,金融相关专业;
    2. 2 年及以上私募基金产品运营工作经验,熟悉衍生品或打新运营者优先考虑;
    3. 热爱金融产品运营和研究类工作,诚实、敬业,有较强责任心;
    4. 做事认真仔细,对数字有一定的敏感性;
    5. 有强烈的求知欲和好奇心;
    6. 熟练的使用办公软件 PPT 、WORD 、EXCEL 。


    公司福利:
    1.免费午餐 + 无限水果零食 + 定期团建活动 + 免费专业健身教练;
    2.全职享有住房福利;
    3.系统性培训,包括技术和金融知识;
    4.长期实习可优先获得全职 offer,薪资待遇高于一线互联网企业;
    5.外地来沪面试报销车旅费 + 住宿费。

    招聘流程:
    简历筛选→电话沟通→线上笔试→现场面试→发 offer
    (简历投递至邮箱后 2 个工作日内对合适简历进行反馈)

    相关信息:
    工作地点:上海市浦东新区浦电路地铁站(步行 2 分钟)
    工作时间:9:00-18:00,周一到周五,周末双休
    简历投递邮箱: [email protected] 注明:申请岗位-姓名-学校-专业

    在思勰投资,每个职位都将在其中扮演关键角色,
    你将为一系列投资战略开发下一代的模型与交易方法,
    你将把复杂的统计技术应用于现实的金融市场,
    你将挑战量化研究中的各种问题与不可能。

    我们正在寻找你,JOIN US !

    公司介绍:
    思勰投资是一家专注于投资二级市场高流动性资产(股票、期货)的量化对冲基金公司,自主开发了先进的程序化自动交易系统、风控系统。主要采用量化投资策略来进行投资组合管理。
    公司创始合伙人均来自海内外顶级对冲基金和投资银行(高盛、D.E.Shaw ),曾任职于量化策略研究和交易系统开发部门。团队成员均来海外剑桥、牛津及国内北大、清华、复旦、交大、浙大等知名院校。
    思勰投资现有管理规模超 50 亿。思勰投资自成立起至今,在量化策略领域荣获数十项奖项,包括业内最权威的“金牛奖”。思勰投资业绩在各大平台排名领先,投资的客户均来自各大银行、券商、期货、三方理财、信托、企业等机构,是各大资方在投资量化私募基金产品的首选配置之一。
    预计在未来的几年内成为一支全策略,多元化的量化基金团队,我司的目标是打造量化领域中最优秀的私募基金公司之一。
    目前尚无回复
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