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9921
V2EX  ›  程序员

自动炒股,帮忙构思一下技术项吧

  •  
  •   9921 · 192 天前 · 9841 次点击
    这是一个创建于 192 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

    1 、短期,今天买明天卖的那种; 2 、指定特定的变动曲线,或者热门股票啥的,这个可以自己定义,也是个长期的过程; 3 、除去印花税,能赚 1 块就卖; 用哪种方式可以抓取"特定的变动曲线"等特定场景的股票? 主要是有这个构思,还没有具体的实现方案

    第 1 条附言  ·  191 天前
    感谢大家~对于大家提出的一些论点做个简单的回复:
    1 、目前还没有到自动决策的地步,这个会很靠后,现在只是想开发个程序能够复制自己的选股策略;
    2 、与大投行的优势,大投行不盈利就是亏,而个人在大盘不好或者风险高的时候休息,另外我只是想赚个早餐钱,没有翻身的想法;
    3 、很多朋友建议整期货,这个没有接触过,会先去了解一下;
    4 、大家也推荐了很多现成的平台和软件,我都看了下,功能对于我来说太复杂了,很多都是自动决策和预测的;
    一期的需求:
    1 、复制软件的选股器功能;
    2 、拓展选股器功能,添加自己的策略;
    3 、展示拓展列表和历史曲线、昨日详细交易量;
    4 、手动观测选股结果;
    115 条回复    2023-10-11 15:07:52 +08:00
    1  2  
    NessajCN
        1
    NessajCN  
       192 天前   ❤️ 63
    建议直接把钱都转给我,反正最终结果一样
    wx006
        2
    wx006  
       192 天前
    @NessajCN 哈哈哈哈哈哈哈哈,帖子终结者
    testonly
        3
    testonly  
       192 天前   ❤️ 1
    要做回测,计算成功率,收益。
    python 回测工具 backtrader 参考下,回测数据有专门下载的地方。
    至于抓什么曲线,是选择什么公式或组合,网上一抓一大片的公式任你慢慢研究。
    最后,这是一条不归路,祝好运。2022 年一共 42 个股票退市,什么意思,就是说当年你选一个代码进去不肯跑的话,你有接近 1%的概率资金清零。
    encro
        4
    encro  
       192 天前
    请在投资栏目看下我发的历史文章。。。

    天真!!!
    Gyj123
        5
    Gyj123  
       192 天前   ❤️ 2
    你这个思维就是量化交易,现在场上一堆的量化交易机构在盯着散户,你觉得斗得过吗,建议把钱分给我和 1 楼😊
    justfindu
        6
    justfindu  
       192 天前
    这不就是量化么? 所以不如你直接找量化平台... 都不需要你构思技术
    Skifary
        7
    Skifary  
       192 天前
    天真,只有无知者才会拍脑袋想出来第三条这么“优秀”的策略
    justfindu
        8
    justfindu  
       192 天前
    @testonly #3 巧了 2022 年超 100%的 也是 40 多只.
    victimsss
        9
    victimsss  
       192 天前
    建议了解一下 HFT
    huwenzhe
        10
    huwenzhe  
       192 天前
    了解了解量化交易怎么做的吧,这脑袋让你拍的,喝汤都赶不上
    9921
        11
    9921  
    OP
       192 天前
    @Skifary 还行吧,只是一个构思而已,我就是这样炒股的,只是每次手动选一只股,大部分都是赚吧,虽然总盈利才 5000 ,投资了 2w ,现在只是项将我选股的数量变多,然后按照我选股的策略来
    dji38838c
        12
    dji38838c  
       192 天前
    年轻呀,还以为别人都是傻子,自己第一个发明了自行车。
    其实人家都开上高铁了
    9921
        13
    9921  
    OP
       192 天前
    @Gyj123 对于炒股不太专业,只是按照自己的思路来
    735990306
        14
    735990306  
       192 天前
    A 股就算了,美股有可能。
    不过持有 1 天,大概率是亏损,给券商打工。
    xFrye
        15
    xFrye  
       192 天前
    你把本金的 10%散给这楼里的 v 友,今年保住 9 成本金可能都跑赢你的策略
    encro
        16
    encro  
       192 天前
    随便同花顺,通达信选股公式了解下。。。
    9921
        17
    9921  
    OP
       192 天前
    @dji38838c 但是共享单车还是在盈利呀
    8355
        18
    8355  
       192 天前   ❤️ 1
    挂机赚钱是吧。。。
    9921
        19
    9921  
    OP
       192 天前
    @xFrye 目前手动炒股盈利不多,只是想将策略复制到多只股票上
    iorilu
        20
    iorilu  
       192 天前   ❤️ 2
    必须 T+0 才有意义, 今天买明天卖变数太多的

    你要搞清楚, 国内搞量化的那些机构都是变相 T+0 , 买了后马上融券卖出, 相当于 T+0 , 这样
    才能抓住短期波动
    GiftedJarvis
        21
    GiftedJarvis  
       192 天前
    lang1pal
        22
    lang1pal  
       192 天前
    镰刀越来越强壮了, 散户越来越少了。蛋糕就那么点,轮不到轮不到
    9921
        23
    9921  
    OP
       192 天前
    @encro 我自己也是用的这个做初步筛选,但是波动线型最终还是自己选的,现在只是想自动根据线形啥的进行筛选
    Gyj123
        24
    Gyj123  
       192 天前
    @9921 建议 op 不要尝试缅 A 啦,九十九死一生的行情;今年小半年我资金腰斩之后就断舍离了,激进玩家很有可能保不住本金,保守玩家跑不过通胀还费心思;而且在这小半年里我所买的票在我的买卖周期内翻了两倍多,但是我在其中亏损了很大份额的本金,因为买卖点时常错误;在发现我在一只大趋势涨幅的股票上也能大幅亏钱的时候我发现我没这个能力了,涨的股票也亏钱,那要是跌的股票估计本金都没了;
    很多人可能说要价值投资,但往往都是保守玩家会做价值投资,如果我本着这个念头去炒股的话我也挑不上这种票。
    总结:别沾边!
    9921
        25
    9921  
    OP
       192 天前
    @testonly 感谢,准备用一点点慢慢测试
    Neillou
        26
    Neillou  
       192 天前
    @NessajCN #1 你这样不厚道,至少也需要等别人模拟测试结果出来再否定
    bugmakerprox1
        27
    bugmakerprox1  
       192 天前   ❤️ 1
    第一个摆在你面前的问题是:股票实时接口,个人几乎无解;
    第二个摆在你面前的问题是:高频自动化交易接口,资金门槛很高;
    callmesmc
        28
    callmesmc  
       192 天前
    大投行做量化不就是这么做的吗,哪轮得到你啊
    encro
        29
    encro  
       192 天前
    东财 supermind 开户免费用。

    国金资金门槛好像只要 1 万。。。

    @bugmakerprox1
    jgh004
        30
    jgh004  
       192 天前
    好家伙。。不如捐了做点善事。真没必要这么折腾。
    SomeBodsy
        31
    SomeBodsy  
       192 天前
    楼上说的对,建议直接做慈善
    Fris
        32
    Fris  
       192 天前
    这边建议先试试可转债,就算亏也不会太惨
    encro
        33
    encro  
       192 天前
    @bugmakerprox1

    前面错了:sm 是同花顺的。开通指定券商免免费。增加交易费。
    9921
        34
    9921  
    OP
       192 天前
    @bugmakerprox1 1 、不用那么实时,准备定时抓数据; 2 、没有高频,先 1 只测试,再 10 只左右测试吧
    9921
        35
    9921  
    OP
       192 天前
    @callmesmc 算是模拟大投行量化的一个 demo 吧
    JIAOSHOUv587
        36
    JIAOSHOUv587  
       192 天前
    直接比特币吧,24 小时交易
    baibai23
        37
    baibai23  
       192 天前
    “ 用哪种方式可以抓取"特定的变动曲线"等特定场景的股票?”
    我的办法:
    1 、通达信公式选股验证
    2 、翻译成 python 代码接入 python 技术栈
    9921
        38
    9921  
    OP
       192 天前
    大家先不要讨论可不可行,天不天真了,帮帮给点技术方案吧,有没有什么好的方式进行线形匹配的,比如我有一个股票一年的曲线,想要画一个曲线,然后找到这个曲线相似的地方
    9921
        39
    9921  
    OP
       192 天前
    @JIAOSHOUv587 比特币入门投入太大了
    9921
        40
    9921  
    OP
       192 天前
    @baibai23 公式选股,有开发的接口吗,准备用这个进行初筛
    9921
        41
    9921  
    OP
       192 天前
    开放的接口
    purringpal
        42
    purringpal  
       192 天前
    如果你是赌圣,怎么买怎么赚,应该加大本金,甚至融资、抵押、满仓,而不是增加持仓种类。
    jimrok
        43
    jimrok  
       192 天前   ❤️ 2
    有现成的数据接口,你自己从 akshare 上下载就行了。你需要的是一个模型,这个模型的参数来自你的观测项,模型需要能根据观测项变换到一个预测项上。通常你需要用一些机器学习的算法。但金融市场里的数据常常是有噪声的,你认为你很厉害,可能只是你幸运,你把噪声的观察当成了你发现的秘籍,最终这个也能让你失败。
    duojiao
        44
    duojiao  
       192 天前
    @NessajCN 天才,出院
    solobat
        45
    solobat  
       192 天前
    没有内幕消息就不要玩短线
    baibai23
        46
    baibai23  
       192 天前
    @9921 直接在通达信软件里编写选股公式就可以了,网上资料很多。
    cat9life
        47
    cat9life  
       192 天前
    op 只是想自己尝试一下,帖子里面绝大多数是来劝退耍宝的。当然我也不懂,帮不到你
    KKLeon
        48
    KKLeon  
       192 天前   ❤️ 1
    自动亏钱
    luny
        49
    luny  
       192 天前
    能赚 1 块就卖,会不会跑起来,就没输出了。。
    RealGM
        50
    RealGM  
       192 天前
    @NessajCN 你是懂聊天的,多聊两句哈哈。
    ansonsiva
        51
    ansonsiva  
       192 天前   ❤️ 7
    +1 ,+1 ,+1 ,+1 ,+1 ,-50 ,+1 ,+1 ,+1 ,+1 ,-50 ,game over
    boris1993Jr
        52
    boris1993Jr  
       192 天前 via iPhone
    建议把钱给我,我拿去存个定期,到时候利息归你,本金归我
    lkkl007
        53
    lkkl007  
       192 天前
    聚宽有这样的策略,第一天买,第二天不论如何都卖
    mskumiko
        54
    mskumiko  
       192 天前
    ...........
    NoOneNoBody
        55
    NoOneNoBody  
       192 天前
    主要是你问得别人没法回答啊,就如
    1. 用砖
    2. 刷白色
    3. 有什么图纸可以建 100 层楼?
    别人回“天真”的意思,就是说你把第三点想得太简单了
    第三点并不会因为前两点简单而变得“简单”,前两点只是结果筛选条件,而不是计算前提条件,这个计算无论前两点如何,工作量都一样的

    第三点几乎就是所有机构各自研究的赚钱模式了,能那么容易弄出来,人家也不会研究几十年了
    另外,“一年曲线”,这个,你试试用 2007 年的曲线用在 2008 年?当年中国炒股家庭,几乎都在 2008 年财产腰斩
    GTim
        56
    GTim  
       192 天前
    其实是可行的。问题要选好标的。

    楼上的亲们?手动难道也会出现腰斩啊。 比如招商银行,大概在 32.5 左右徘徊。那么就是低于 32.5 买入,高于 32.5 卖出,自己看看日 K 线,敲定合理卖出的价格和买入的价格。
    nazhenhuiyi294
        57
    nazhenhuiyi294  
       192 天前
    搜索关键词,量化交易,不用自己想,这个已经很成熟了,做的人很多。你也可以买点书来看看
    pkoukk
        58
    pkoukk  
       192 天前
    搜索量化交易,很成熟的东西了
    按业内通行的几个评价点,看看你写出来的模型质量怎么样就行了
    加油,我看好你哦
    x86
        59
    x86  
       192 天前   ❤️ 9
    每天 9 点钟坐车上班,每个月也就挣那一万几千。省吃俭用地玩股票,妄想一朝发财。哼,他们根本就不知道真正的大赢家是什么人。 --- 霍景良
    NoOneNoBody
        60
    NoOneNoBody  
       192 天前
    @GTim #56
    中石油的历史最高价在上市当天,你可以说当时买的是“傻子”,那就直接结束讨论好了

    手动,中国真・散户半数几乎都是手动,没几个有能力使用交易接口编程交易(这里不是说模型,仅仅指自动下单,接口很贵,机构才买得起)
    手动和自动还有区别是速度(或者说接口的速度),活跃的股票,手动单几乎都排在等待交易队列的后面,其实只能达到模糊的“理想价格”

    另外,腰斩其实跟手动、自动关系不大,更多是策略和理念,例如上述中石油,五年下跌 80%,上市当天买了,是坚持还是斩仓?还是用其他高阶策略摊平亏损?这里也可以看看隔壁一帖 /t/980243 ,补仓继续亏损的

    招商银行是个例,但也有其他类似股票,中石油也是个例,但也有其他类似的
    说到底还是策略、理念的正确性,以及这个理念能否持之以恒
    PS: 2008 年有一年内从接近 100 跌倒个位数,之后 10+年无分红的股票

    其实 @ansonsiva #51 就是一个很浅白但很现实的例子,在-50 未曾出现时,从“经验”来说+1 是很容易得到的,但问题就是要规避这个-50 ,这就需要算法了,因为它属于“预测”领域

    要复现一个理论,需要保证全体参数一致,如果想靠部分参数相似得到复现,那就需要具备筛选参数的能力
    xylitolLin
        61
    xylitolLin  
       192 天前
    @9921 不大啊,比特币又不是要一个一个的买的,你买 1000 块人民币也行啊
    Vespa
        62
    Vespa  
       192 天前   ❤️ 1
    路还是可行的,只是非常艰难,我的目标就是全自动,搞了好久好久了,也认识很多网友搞量化这条路的;

    开源过一部分计算能力: https://github.com/Vespa314/chan.py
    cocogovern
        63
    cocogovern  
       192 天前
    你自己的钱,怎么花都好喽
    dobelee
        64
    dobelee  
       192 天前
    量化在投行已经高度成熟,很多高级内部指标支持,加上 AI 技术,普通人做很可能被黑天鹅归零。
    aelloncs
        65
    aelloncs  
       192 天前
    看样子还没过新手保护期,某前主编已经不敢发持仓了。
    123zouwen
        66
    123zouwen  
       192 天前
    不经过打击,大家的意见 OP 是听不进去的. 总之这是一条不归路
    enrolls
        67
    enrolls  
       192 天前
    没有关注交易下单的 API 吗?
    lipcao
        68
    lipcao  
       192 天前
    @Vespa 这个支持国内期货吗?
    KingNlionheart
        69
    KingNlionheart  
       192 天前   ❤️ 3
    @9921 你所说的东西每一步都有很现成的工具和平台,与其在这里闭着眼睛重复发明雨伞,不如花费一个下午了解一下量化交易,还有相关从业者的入门门槛,如果你想单打独斗下班玩一玩,
    1 策略 你可以到,掘金、聚宽等平台先模仿复现一些,(对结果不要有过高期待)
    2 数据 你可以到,JData 或者 vnpy 自带的数据接口(量化对数据要求很敏感),
    3 框架 网上其实有不少开源框架,vnpy ,QUANTAXIS ,(推荐前者)
    4 市场,推荐每股港股(一些券商有自带的量化平台和服务) ,加密货币(进入门槛很低,但是混乱,市场池子相对较小),不推荐 A 股(T+1 ,监管严格,合法入门门槛很高,要搞投资者资格认证,灰色的话 你要解包同花顺,调用他们的 api)
    总结,个人无法与私募竞争,如果你真的数学很厉害,有牛逼的策略,屌爆的学历,直接进私募做量化多好,
    shyrock
        70
    shyrock  
       192 天前
    不是说不能挣钱,
    但是 OP 你就算挣钱也靠的是你的选股和择时。

    因为跟你一个跑道的量化基金都是专用网络接入 vip 通道,超高速服务器直接建在交易所隔壁。靠你的自动交易技术和设备是肯定打不赢的。
    keepmovingbuddy
        71
    keepmovingbuddy  
       192 天前
    做量化美国詹姆斯西蒙斯的大奖章基金,里面都是著名数学家和计算机科学家,30 年年化收益能达到 38%;
    这个门槛其实挺高的,需要大量的历史数据来建立模型,有专门的团队来做数据收集、清洗、机器学习;
    如果只是用简单的技术分析指标来做,效果可能不会太好。
    推荐像我一样不熟悉量化投资的看一本书《征服市场的人》,其实就是一步量化投资的发展史,看完就入门了。
    bayinli
        72
    bayinli  
       192 天前
    想多了, 知道啥是 t+1
    hzzz0823
        73
    hzzz0823  
       192 天前
    加我, 一起写代码, 想策略, 跑回测. 这个方向是可以玩的

    aDN6ODIzIA==
    Light3
        74
    Light3  
       192 天前
    你知道啥叫 T+1 不?
    你当外汇 搞平仓呢?
    ykk
        75
    ykk  
       192 天前
    我自己实现了自己的一套量化系统,说下:

    1 、短期,今天买明天卖的那种; 短线交易,首先要有分时/1/5 分钟级数据的支持,然后用现有的( QMT 极星 掘金)之类的软件直接自动交易就可以了

    2 、指定特定的变动曲线,或者热门股票啥的,这个可以自己定义,也是个长期的过程; 约等于因子挖掘,你说的选择一种形态(比如三只乌鸦)其实就是在挖掘一种因子,《一种线段变化》这个用 python 很好写,实在难写的可以搜集数据训练一个 CNN 来对形态判断

    3 、除去印花税,能赚 1 块就卖; 用哪种方式可以抓取"特定的变动曲线"等特定场景的股票? 主要是有这个构思,还没有具体的实现方案 前半句太业余了;很简单,先用均线或者基本面之类的粗筛,轮训每只股票查看过去 N 周期是否满足你自己写的周期条件就行了


    你没有想到的一些重要的东西:
    1.风控
    2.仓位控制
    3.交易频率带来的手续费
    4.滑点
    5.止损策略
    6.资金量和交易标的池的选择
    9921
        76
    9921  
    OP
       192 天前
    @hzzz0823 还在构思阶段,没有开始写代码
    edw1n
        77
    edw1n  
       192 天前
    https://www.lixinger.com/
    理杏仁
    不知道是不是你需要的东西。
    9921
        78
    9921  
    OP
       192 天前
    @ykk 初步是作为个人选股器来使用,准备弄出来先看看实际效果
    9921
        79
    9921  
    OP
       192 天前
    @edw1n 感谢,接口很丰富,用得上~
    youyaang
        80
    youyaang  
       192 天前
    不就是量化交易嘛
    ansonsiva
        81
    ansonsiva  
       192 天前   ❤️ 3
    给 op 个建议,先从期货量化开始,优势如下:
    1 ,量化平台多,个人开通也很方便
    2 ,启动资金小,有的品种 1 手几百块就可以开仓,实盘测试压力小
    3 ,T+0
    4 ,不存在退市,避免一脚踩到坑里
    5 ,双向交易,有的策略在单边市妥妥的亏损,但是把开平仓的条件反一反有可能会变成盈利策略

    另外很多人一提到量化就想到高频,其实低频的量化策略更适合个人投资者,高频策略对网络和设备的要求太高,个人投资者竞争不过机构,有些低频统计策略因为容量太小,机构不屑于操作或者机构即使操作了对整体盈利也没有很大改变。
    atom42
        82
    atom42  
       192 天前
    找个量化平台,都是现成的,能省很多事
    BwNVlwSq
        83
    BwNVlwSq  
       192 天前
    网格交易挺适合的
    lordofmetis
        84
    lordofmetis  
       192 天前 via Android
    建议想一下,自己有什么优势是机构不具备的。
    davelm
        85
    davelm  
       192 天前   ❤️ 2
    不建议搞 A 股,T+1 的限制就天生不适合散户玩量化

    有精力搞数字货币交易,7*24 交易,全年无休,交易所有完善的 api 文档

    我目前就是每周一投入 100 刀,周日如果有盈利就取出多余 100 刀的部分,低于 100 刀就氪金

    项目运行好多年了,基本上每周的油钱,饭钱是够了

    这几年也就不到 10 次因为行情剧烈波动导致交易所拔网线导致清仓的,其他的时候收益还是不错的,因为本金少,清仓也无所谓的

    反正就是本金不要多,就当每周花 100 刀买彩票,还挺好玩的
    LevineChen
        86
    LevineChen  
       191 天前
    @davelm 你这个思路不错
    yagamil
        87
    yagamil  
       191 天前
    反正就 2W 块, 等楼主赚到 4W 了, 然后加仓 10W.
    寄.
    v2vTZ
        88
    v2vTZ  
       191 天前 via iPhone
    你这个炒法.我建议改成随机数.可能效果好一点
    bigwhite2
        89
    bigwhite2  
       191 天前
    A 股会教育每一个嘴硬的人,今天你赚 5K 不久后你可能就会亏 5K
    20150517
        90
    20150517  
       191 天前 via iPad
    看资料加微信 我也在思考相同的设计 大家可以交流交流
    wangwei216
        91
    wangwei216  
       191 天前
    看起来 大家都对炒股很有兴趣啊,我有 A 股所有数据,目前有一个专门辅助 A 股散户做决策的分析系统,有想法的可以来交流 V: w528175453
    62742a40
        92
    62742a40  
       191 天前
    挺有意思的,我 5 年前已经投入到这个领域(外汇投机非 A 股),最早时候做做因子、然后就是因子组合、交易点标记和深度神经网络训练,技术的放在一边,谈谈我一直以来关于这个领域的想法,我觉得这个东西越做越感觉不靠谱,很多时候我们说当一个东西大家都知道赚钱的时候,往往都赚不到钱,我觉得这个放到股市更甚,不仅都赚不到钱,甚至亏钱,所以量化这个东西,我只能说想法很美好,实际也是一滩烂帐。不过也是碰运气罢了,当量化交易甚行的时候我们是不是就需要一个更完备的规则来“量化”交易呢,也就是说这个东西实际上不是一成不变的,甚至可以说是见人说人话,见鬼说鬼话的;当量化交易甚行的时候,那量化交易还能赚钱吗?没人敢打保票的,从来没人敢说自己的量化交易算法能预测明天波动情况,更多的是判定现在适合怎样的仓位操作,如果你遇到那种说自己可以预测走到什么价格的人,我建议你直接当骗子处理。
    sylxjtu
        93
    sylxjtu  
       191 天前 via Android
    “能赚一块就卖“显然是不靠谱的,不管赚了多少次,遇到市场波动一波亏完
    Liftman
        94
    Liftman  
       191 天前
    小知识:中国 T+1 。。。而且这种想法。应该是每个炒股的人都想过。但是你有没有想过为什么至今没有什么人能用这个办法 100%保证盈利。。。因为不可能。
    4kingRAS
        95
    4kingRAS  
       191 天前
    建议做自动决策,自动炒股只会变成自动亏钱
    yankebupt
        96
    yankebupt  
       191 天前
    @9921 自动炒股要解决的不是赚多少时候卖的问题,而是
    买了当天就被套,要不要割,割多少,什么时候割
    的问题
    不解决这个问题,俩礼拜就炒成股东了
    duluosheng
        97
    duluosheng  
       191 天前
    自动炒期货吧,CTP 接口,找一个对冲策略。加杠杆,收益高,破产也快。
    meetalpha
        98
    meetalpha  
       191 天前
    自动化交易再聪明,也干不过人的地方:
    内幕消息。再聪明的人,也干不过那些能够看到底牌的家伙。
    akalibali
        99
    akalibali  
       191 天前
    建议冲网吧
    Vespa
        100
    Vespa  
       191 天前 via Android
    @lipcao 只是个计算框架哈,数据源需要自己对接~
    1  2  
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