股市交易策略讨论，如何保证收益同时规避风险

[grayish]

我自己用的策略是相对保守的交易模式:

• 分散持仓
• 固定止盈
• 不设止损
• 高频换手交易
• 左侧入场

投资两个核心要解决的问题是收益和风险控制

收益

这种策略下 收益 = 资金量 x 换手 x 止盈收益率 用高换手保证在短线低收益止盈情况下获得更高收益 每一次盈利都是立即落袋换仓 防止盈利回吐

风险控制

• 分散持仓 持仓 20-30 只股票 极度的分散仓位防止收益大起大落

• 低止盈 3%收益止盈 保证盈利快速落袋 止盈越低资金周转越快

预期收益计算 年化 = 资金 * 资金换手率 * 止盈 - 资金 * 当前持仓亏损

正常情况止盈 3%的情况一年交易换手能到达 10-20 倍 持仓分散的情况下当前套牢持仓亏损一般跟指数回落差不多

所以收益率区间大概就是
市场差(换手低 + 指数回落 20%): 3% * 10 - 20% = 10%
市场好(换手高 + 指数回落 0)：3% * 20 - 0 = 60%

• 关于止损 因为我是左侧入场保证了自己不在高位 标的选择的是有盈利能力的股票 所以不设置止损风险较小，仅仅影响套牢期间的资金换手率 右侧适合情绪交易 高风险高收益 这几天市场就处在这种交易环境下

• 关于选股 左侧交易主要关注近期股票价格回落的 右侧交易关注近期在持续一涨的 程序员可以通过技术手段从网上抓取股票历史数据 交易股票可以从市场选取新标的或者反复交易历史股票

回顾自己过去 4 年交易(19 年入市) 仅第一年交易亏损 因为入市资金少就几万 只亏损 1000 多块
过去 3 年年化收益都是 10%以上
这种交易策略在大盘不理想的情况保持盈利相对简单

历史交易胜率(亏损的都是当前持仓 阳光城是退市归零损失落地)

今年交易(自己做的记账系统从今年 2 月开始用)

[zictos]

@grayish #20 我觉得还是很难操作啊！
短期内大跌的股票不代表你买入后一个月内一定反弹 3 个点，也可能被套住了，很长时间都是浮亏状态。这样亏损暂且不说，你也无法换手频繁交易了。
而且只要你错一次，就会越陷越深。也就是说假设你买入的点位正好是继续急跌的点位，后续可能几年都无法回到这个点位，即便后续这个股票会有各种各样的震荡或者反弹，价格也始终回不到你的买入点位，你会被套牢很久，无法进行任何操作了。你亏多少暂且不论，那如果你始终无法接受任何最终亏损，不会割肉出局，那就无法进行任何操作了。

[grayish]

@zictos #21 这情况只能补仓做 T 降低成本了

[ABCDEFAA]

@grayish 补仓 是 99%新手小白犯的错。只想降低成本越买越低 涨一点又卖了低一点又拼命补。归根到底就是不认输。。以我来说 下跌是直接砍仓防止风险越滚越大。越高越买 不要走。等待跌回成本再跑 等于 0 亏损保本做法。风险资金控制永远是第一 亏少赚大 才是正确的方法

[grayish]

@ABCDEFAA 持仓集中这问题会很严重 我交易一百多只目前也就遇到一只退市的 因为分散持仓亏完对我的盈利影响有限 不过主要还是看选股和入场价位 公司有业绩支撑这种风险是很低的 我是买到了地产这种高杠杆行业暴雷速度太快

[Sawyerhou]

已平收益 57796 ，未平亏损 59987 ？

[grayish]

@Sawyerhou 少了 1 月数据，今年交易刚回本赚一点点 指数跌到 2700 了难免亏损 我是不止损的满仓操作

[ElegantHedgehog]

@Sawyerhou #25 ，这你就不懂了吧，未平的能叫亏损吗？别人都说了不设止损，不涨回来是不会卖的。
股市这暴涨了几天，还是个负收益率，说明之前一直账面浮亏呗。
我赌一包洽洽香瓜子，OP 不敢放 YTD 资金或收益率曲线。

说着要炒短线选有盈利能力的股票，选出了暴雷的 st ，你跟人 OP 认真你就输了。
别人是来推销软件的，什么策略当笑话听就好了。

[grayish]

@ElegantHedgehog 策略只是参考 不适合所有人 至少过去 3 年收益是没问题的 今年收益要到年底再看 软件我是确实在推 我小程序想凑个用户数 软件只是工具 不绑定具体策略 怎么交易是自己决定的

[vchroc]

盈亏同源

[ShiftWang]

兄弟换个盘，做美股加密试试，策略再牛，在一个屎盆子里也不好发挥。

[KisPower]

@apollo007 对的。不设止损本金亏没

[KisPower]

本金是天。不设止损本金亏没

[xuanbg]

真有这种稳赚不赔的方法的话，这个世界总有一天全是你的。咱也别讨论了，就说喊你一声主公能给多少吧

[bk201]

没有万金油，那些搞量化交易的不也照样亏损么。

[shijingshijing]

不设止损
高频换手交易
左侧入场

看到这三条我就笑了，能不能先把缅 A 的历史数据导入进来做个回归测试，看看能不能实现所谓的“保证收益规避风险”

[grayish]

@ShiftWang 这几个月刚进点资金做美股 能双向交易机会多

[grayish]

@KisPower #32 足够分散的情况可以接受部分持仓股票归零

[ccfly]

不是 你们咋总是把没有规律的东西强行来 想当然的搞一个规律出来啊 这和买彩票的人在那分析每个球出现次数有啥区别啊

[SWALLOWW]

不设止损，左侧入场，高频交易，这不都是冲突的吗？而且这个交易策略过去两年你很难赚到钱啊，怎么会 10%

[encro]

分散持仓 持仓 20-30 只股票 极度的分散仓位防止收益大起大落

错：A 股这轮跌了 43 个月，HS300 跌幅 44%，一半股票腰斩再腰斩，这期间 80%股票是下跌的。你分散没用！！！


低止盈 3%收益止盈 保证盈利快速落袋 止盈越低资金周转越快

错：一半一轮行情来了，能持续 9 个月以上，这九个月能将过去三年跌幅修复还有多！！！
比如 HS300 这一周 7 天就涨了近 20%。。。错过这轮，你可能需要再等三年以上！！！