Difference-Stationary

定义 Definition

difference-stationary（差分平稳）：指一个时间序列本身不平稳，但经过一次或多次差分（difference）之后会变得平稳（stationary）。这类序列通常含有单位根（unit root），常见于经济与金融数据（如GDP、价格水平等）。另有更一般的含义：任何通过差分可转为平稳的过程都可称为差分平稳。

发音 Pronunciation (IPA)

/ˌdɪfərəns ˈsteɪʃənˌɛri/

例句 Examples

The GDP series is difference-stationary, so we model its first differences.
这个GDP序列是差分平稳的，所以我们对它的一阶差分建模。

In practice, if a time series is difference-stationary, applying an ARIMA model after appropriate differencing can produce more reliable forecasts than modeling the raw levels.
在实践中，如果一个时间序列是差分平稳的，进行适当差分后再使用ARIMA模型，往往比直接对原始水平值建模能得到更可靠的预测。

词源 Etymology

该词由 difference（差分） 与 stationary（平稳的） 组合而成，源自时间序列分析与计量经济学的术语体系，用来区分“通过差分才能平稳”的序列与“本身就围绕稳定均值波动”的序列。

相关词 Related Words

• Arima
• Differencing
• Integrated
• Nonstationary
• Stationary
• Unit Root
• Random Walk

文学与著作中的用例 Literary Works

• Time Series Analysis: Forecasting and Control（Box, Jenkins, Reinsel, Ljung）：在ARIMA/差分建模框架中讨论与使用“difference-stationary”相关概念。
• Time Series Analysis（James D. Hamilton）：在单位根与差分平稳过程的理论部分频繁涉及该术语与对应检验思路。
• Applied Econometric Time Series（Walter Enders）：以应用导向介绍差分平稳、单位根检验及ARIMA建模。