KPSS Test

释义 Definition

KPSS 检验（Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin test）是一种时间序列统计检验，用来检验序列在给定设定下是否平稳（stationary）。它的常见特点是：原假设（H0）为“平稳”（可分为“水平平稳”或“趋势平稳”两类设定），备择假设为存在单位根/非平稳。在实证研究中，它常与 ADF 等“原假设为单位根”的检验互补使用。

发音 Pronunciation (IPA)

/ˌkeɪ piː ɛs ɛs tɛst/

例句 Examples

The KPSS test suggests the series is not stationary.
KPSS 检验表明该序列可能不是平稳的。

Because the ADF test failed to reject a unit root while the KPSS test rejected stationarity, we treated the variable as integrated and used first differences.
由于 ADF 检验未能拒绝单位根、而 KPSS 检验拒绝平稳性，我们将该变量视为单整过程并采用一阶差分。

词源 Etymology

“KPSS”来自四位作者姓氏首字母：Kwiatkowski、Phillips、Schmidt、Shin。该检验在 1992 年的经典论文中提出，用于“以平稳为原假设、以单位根为备择”的框架下评估时间序列的平稳性。

相关词 Related Words

• Stationarity
• Unit Root
• ADF Test
• Phillips-Perron Test
• Time Series
• Differencing
• Cointegration
• Trend-Stationary

文学与著作中的出现 Notable Works

• Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). Testing the Null Hypothesis of Stationarity against the Alternative of a Unit Root（Journal of Econometrics）——提出 KPSS 检验的原始论文。
• Hamilton, J. D. Time Series Analysis——时间序列理论与平稳性/单位根检验相关章节常会提及 KPSS。
• Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. Forecasting: Principles and Practice——在预测建模与平稳化处理（如差分）语境中常与单位根/平稳性检验一起出现。