Phillips–Perron Test

定义 / Definition

Phillips–Perron test（PP检验）是一种用于检验时间序列是否存在单位根（unit root）、从而判断序列是否非平稳的统计检验方法。它与ADF检验同属单位根检验，但PP检验通过非参数方式修正回归残差中的自相关与异方差影响，因此在误差结构较复杂时更稳健。（该术语也常简写为 PP test。）

发音 (IPA) / Pronunciation

/ˈfɪlɪps pəˈroʊn tɛst/

词源 / Etymology

该名称来自两位经济计量学者的姓氏：Peter C. B. Phillips 与 Pierre Perron。他们在 1988 年提出并系统化了这种单位根检验方法，核心思想是：在时间序列回归框架下，对检验统计量进行校正，以降低误差项存在自相关与异方差时对推断造成的偏差。

例句 / Examples

The Phillips–Perron test suggests the series has a unit root.
Phillips–Perron 检验表明该序列可能存在单位根。

Because the residuals show heteroskedasticity, we report Phillips–Perron test results alongside the ADF test.
由于残差呈现异方差，我们在报告 ADF 检验的同时也给出 Phillips–Perron 检验结果。

相关词 / Related Words

• Augmented Dickey-Fuller Test
• Unit Root
• Stationarity
• Cointegration
• KPSS Test
• Newey-West
• Autocorrelation
• Heteroskedasticity
• Time Series

文学与学术作品 / Literary & Academic Works

• Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a Unit Root in Time Series Regression（提出PP检验的经典论文）
• Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis（时间序列分析经典教材，讨论单位根检验体系）
• Enders, W. Applied Econometric Time Series（应用型教材中常与ADF、KPSS并列讲解）
• Greene, W. H. Econometric Analysis（计量经济学教材中涵盖单位根与相关检验）
• Wooldridge, J. M. Introductory Econometrics: A Modern Approach（入门教材中常在时间序列章节提及单位根检验方法）